Sistema de negociação BSE / NSE.
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Nse arquitetura do sistema de negociação
Característica especial: infra-estrutura de negociação on-line.
Uma arquitetura comercial bem sucedida.
As trocas on-line facilitam transações mais rápidas, fornecendo portais de negociação on-line e casas de corretagem facilidade e flexibilidade. Aqui está um olhar sobre a infra-estrutura central da NSE, BSE e alguns portais comerciais. por Soutiman Das Gupta.
Como prometido por visionários de tecnologia e grupos de previsão na última década, a Internet realmente abriu novas vias para a realização de negócios. As bolsas de valores em todo o mundo agora conduzem uma grande parte de seus negócios on-line através de seus corretores e parceiros, uma mudança importante do método tradicional. Nos países desenvolvidos, quase todas as transações de câmbio são realizadas on-line. A tendência diminuiu lentamente na Índia e em duas das maiores bolsas, a Bolsa Nacional de Valores (NSE) ea Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) estão conduzindo o comércio on-line com sucesso há algum tempo.
As trocas indianas e as casas de corretagem foram lentas para mover suas transações on-line. Isso deveu-se principalmente aos regulamentos governamentais. Houve atraso inicial ao estabelecer especificações para a criação de grupos de usuários fechados (CUGs). A questão foi resolvida entre o DoT e o Ministério das Finanças em 1998 e, em breve, os portais de comércio como ICICIDirect, motilaloswal e smartjones surgiram.
A conectividade foi talvez o fator tecnológico mais importante. O custo das linhas alugadas e dos links VSAT tem sido tradicionalmente muito alto e a confiabilidade dos links foi baixa. Também demorou muito para encomendar os links, uma vez que precisava fazer um aplicativo e esperar algumas semanas para que o link esteja funcionando. Outras questões como a segurança e os custos processuais de backup e recuperação também foram dissuasivas.
Felizmente, juntamente com a resolução de questões regulatórias, a Índia já não tem nenhuma conectividade premente e problemas de largura de banda. Com a entrada de jogadores privados no cenário da banda larga e o governo que abre o setor de telecomunicações, essas questões são quase inexistentes. As soluções e serviços de segurança disponíveis no mercado amadureceram e não costuma pagar um pacote bonito para colocar uma solução de backup simples no lugar.
O comércio on-line envolve grandes volumes de dados que estão sendo processados todos os dias. Apenas como exemplo, na BSE, o volume de negócios médio diário em 2001-2002 (abril-março) foi de Rs 1244,10 crore e o número de trades diários médios foi de Rs 5,17 lakh.
Além disso, existem regulamentos RBI rigorosos que tornam obrigatório para as empresas armazenar pelo menos 7 anos de dados transacionais e financeiros.
Design Precisa ser sempre seguro, seguro, redundante e ter processos adequados de backup e recuperação. Armazenamento Para quantidades tão elevadas de dados críticos é natural implantar armazenamento baseado em rede como NAS ou SAN. Segurança A segurança é uma parte vital e integral da arquitetura de design. Os elementos de hardware e software devem ser construídos em torno de uma arquitetura de segurança em camadas e devem ser mantidos no local com uma política de segurança bem documentada. Disponibilidade Idealmente, os intercâmbios on-line devem ter disponibilidade de "cinco nove". Aplicações É difícil implementar aplicativos prontos para uso em trocas, pois cada um possui uma arquitetura única baseada em fatores como fluxo de operações, volumes de negociação, número de membros, número de usuários e número de locais. Arquiteturas A NSE implantou o NIBIS (Sistema de Informações Baseado na Internet da NSE) para a divulgação em tempo real de informações comerciais pela Internet e NEAT, uma aplicação baseada em servidor cliente para ajudar suas operações.
A BSE implantou um sistema OnLine Trading (BOLT) em uma plataforma Tandem que possui uma arquitetura de duas camadas. Ele afirma ser capaz de suportar até 2 milhões de negócios por dia.
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A NSE e a BSE estão entre as maiores trocas no país. Eles lidam com volumes de negociação diários muito grandes, suportam grandes quantidades de tráfego de dados e possuem uma rede nacional muito grande.
Os números do volume de negócios em ambos os intercâmbios são enormes. O volume de negócios diário médio no segmento de mercados de capitais da NSE é de cerca de Rs 2300 crore e no segmento de derivativos, em torno de Rs 1300 crore. O volume médio de tráfego diário é de cerca de um milhão de negócios por dia no segmento de mercados de capitais e cerca de 50 mil transações por dia no segmento de derivativos. Existem cerca de 13.000 usuários registrados em ambos os segmentos e uma média de cerca de 9500 usuários são logados de cada vez.
Na BSE, o volume de negócios médio diário em 2001-2002 (abril-março) foi de Rs 1244,10 crore e o número de negócios diários médios foi de Rs 5,17 lakh.
Escusado será dizer que qualquer troca on-line precisa ser sempre, segura, redundante e ter processos adequados de backup e recuperação. G. M Shenoy, VP, NSE-IT, fala sobre a filosofia de design de sua troca on-line. O objetivo básico do projeto era proporcionar acesso justo, igual e transparente em todos os nossos locais em todo o país. Um aspecto importante foi proporcionar conectividade aos nossos membros comerciais o mais rápido possível. & Quot;
"O setor de telecomunicações é bastante liberal hoje. Em 1993, a tecnologia estava em maturação e era dispendiosa. As linhas alugadas custam quase dez vezes mais do que hoje. A tecnologia de satélite foi um benefício, pois permitiu uma implantação mais rápida do que as linhas alugadas. NSE agora tem a maior rede VSAT do país com mais de 3000 VSATs e espera crescer para mais de 4000 VSAT em breve. & Quot;
Um olhar sobre os volumes maciços de comércio e o volume de tráfego é prova suficiente da natureza crítica dos sistemas. Faz um estremecimento pensar nas perdas esperadas em caso de um tempo de inatividade de dez minutos quando o comércio diário cruza Rs 3000 crore. Elementos de rede como processos de armazenamento, segurança, backup e recuperação, disponibilidade e diferentes aplicativos devem ser cuidadosamente planejados e comissionados. Então, é necessário seguir regulamentos rigorosos do RBI para armazenar pelo menos 7 anos de dados financeiros e transacionais.
Armazenamento Para quantidades tão elevadas de dados críticos é natural implantar armazenamento baseado em rede como NAS ou SAN. A NSE está implementando uma SAN, pois sente que seus volumes de dados cresceram "fenomenalmente".
Segurança Esta deve ser uma parte vital e integral da arquitetura de design. Os elementos de hardware e software devem ser construídos em torno de uma arquitetura de segurança em camadas. E deve ser mantida no lugar com uma política de segurança bem documentada.
Shenoy diz que "a segurança é o elemento mais importante da rede. Todas as aplicações foram construídas com uma abordagem consciente em direção à segurança. As políticas de segurança são bem integradas e regularmente examinadas para não deixar espaço para compromissos. Todos os aplicativos e sistemas operacionais são endurecidos periodicamente por segurança. & Quot;
Backup e recuperação Este surgiu como um dos aspectos vitais da continuidade do negócio. Quando os intercâmbios on-line foram projetados há alguns anos atrás, talvez muita ênfase não tenha sido colocada sobre esse aspecto, como é hoje. No entanto, não é difícil adicionar processos de continuidade de negócios a uma rede existente.
Shenoy diz: "Como um backup para a nossa rede VSAT, uma rede comercial baseada em terra foi implantada em meados de 2000. Temos mais de 850 linhas alugadas que conectam nossos locais em todo o país. Nós somos a única bolsa de valores no país a ter um site de continuidade de negócios totalmente redundante em Chennai. & Quot;
Disponibilidade Idealmente, os intercâmbios on-line devem ter disponibilidade de "cinco nove". As trocas geralmente preferem hospedar sua infraestrutura internamente e não usar os serviços de um data center externo.
A NSE afirma atingir o tempo de atividade superior a 99,9%. "Isso se deve principalmente a procedimentos formulados internamente e revisão contínua de SLAs com fornecedores de hardware, & quot; diz Shenoy.
Aplicações É difícil implementar aplicativos prontos para uso em trocas, pois cada um possui uma arquitetura única baseada em fatores como fluxo de operações, volumes de negociação, número de membros, número de usuários e número de locais. As aplicações como comércio, compensação, gerenciamento de riscos, vigilância, computação de índices, listagem, associação e contas podem ser desenvolvidas internamente ou por desenvolvedores de software externos.
As duas grandes arquiteturas.
NSE e BSE, as "grandes" trocas acreditam em atualizar e atualizar seus sistemas de tecnologia para manter a entrega de acordo com compromissos e promessas feitas aos seus membros, parceiros e clientes.
Arquitetura NSE - NEAT.
A NSE implantou o NIBIS (Sistema de Informações Baseado na Internet da NSE) para divulgar em tempo real informações de negociação pela Internet e NEAT, uma aplicação baseada em servidor cliente para ajudar suas operações.
A NEAT armazena todas as informações de negociação em um banco de dados na memória no final do servidor para alcançar o mínimo de tempo de resposta e a máxima disponibilidade do sistema para os usuários. O software do servidor de negociação é executado em um mainframe STRATUS tolerante a falhas e o software cliente é executado em PCs Windows.
A rede de telecomunicações usa o protocolo X.25 e é a espinha dorsal do sistema de negociação automatizado. Cada membro comercial é negociado no NSE com outros membros através de um PC localizado no escritório do membro comercial.
Os membros comerciais no segmento de mercado de dívida por atacado estão ligados ao computador central na NSE através de linhas alugadas dedicadas de 64 Kbps e terminais VSAT. Essas linhas alugadas são multiplexadas usando links dedicados de fibra óptica de 2 MB. Os participantes do WDM se conectam ao sistema de negociação através de links dial-up.
A troca usa servidores Unix baseados em RISC da Digital e da HP para processamento de backoffice. Aplicativos como Oracle 7 e SQL / Oracle Forms 4.5 front ends são usados para as funções de troca.
Arquitetura BSE - BOLT.
A BSE implantou um sistema OnLine Trading (BOLT) em 14 de março de 1995. Ele funciona em uma plataforma Tandem S74016 rodando em 16 CPUs. As máquinas Tandem Himalaya S74016 atuam como backend para mais de 8000 estações de trabalho Trader em rede, Ethernet, VSAT e Managed Leased Data Network (MLDN). Os sistemas afirmam lidar com até dois milhões de trades por dia.
BOLT tem uma arquitetura de duas camadas. As estações de trabalho do comerciante estão conectadas diretamente ao servidor backend que atua como um servidor de comunicação e um Central Trading Engine (CTE). Outros serviços, como disseminação de informações, computação de índice e monitoramento de posição também são fornecidos pelo sistema. Uma facilidade de monitoramento de transações na arquitetura Tandem ajuda a manter a integridade dos dados através de SQL não-interrompido.
Com a ajuda da MTNL, a BSE configurou uma rede MLDN que compreende 300 linhas de 2 Mbps e 1500 linhas de 64 Kbps que conectam todas as bolsas de valores regionais e escritórios em Mumbai. O acesso a informações relacionadas ao mercado através das estações de trabalho do comerciante é essencial para que os participantes do mercado atuem em tempo real e tomem decisões instantâneas. BOLT foi interagido com vários fornecedores de informações como Bloomberg, Bridge e Reuters. A informação do mercado é alimentada em agências de notícias em tempo real. Os planos de intercâmbio para aprimorar os recursos para além de ter um fluxo integrado de informação bidirecional.
Portais de comércio on-line.
O comércio on-line é a atividade de investimento que ocorre na Internet sem a inclusão física do corretor. Um usuário final (investidor) tem que se registrar com um portal de negociação on-line como ICICdirect, motilaloswal, smartjones e sharekhan. O investidor consegue um acordo com a empresa para negociar diferentes valores mobiliários de acordo com os termos e condições listados no contrato. Uma vez que os servidores do portal de negociação on-line estão conectados o tempo todo às bolsas de valores e bancos designados, o processamento de pedidos é feito em tempo real. Os investidores também podem obter atualizações na negociação e verificar o status de seus pedidos, seja por e-mail ou através da interface.
Harish Malhotra, diretor de tecnologia da Motilal Oswal Securities Limited, diz que "o portal deve ser simples de navegar, cheio de informações úteis e relevantes que estão disponíveis com o menor número de cliques e devem ser personalizados". No entanto, um aspecto muito importante é que os sistemas devem ser capazes de se relacionar diretamente com o das trocas on-line sem problemas de incompatibilidade.
ICICIdirect usa criptografia de 128 bits habilitada Secure Socket Layer (SSL) para garantir que as informações transmitidas pela Internet sejam seguras e não possam ser acessadas por terceiros.
Normalmente, os usuários oferecem opções para vincular suas contas bancárias, contas Demat e contas de corretagem em uma única interface. Há também uma única janela para todas as trocas e uma única tela para o mecanismo de roteamento de pedidos completo. O hardware utilizado inclui servidores de web e de aplicativos, switches, roteadores, firewalls e dispositivos de segurança e aparelhos especializados.
Motilaloswal usa servidores Compaq para aplicativos e banco de dados, roteadores Cisco e firewalls Checkpoint. Os sistemas foram personalizados pela sua equipe interna. As aplicações comerciais são terceirizadas. "Nós também temos armazenamento off-line que é copiado de forma periódica em locais separados, & quot; diz Harish.
O sucesso de um portal de negócios definitivamente dependerá de seu buquê de serviços para um usuário final. A maioria dos portais cobra uma pequena taxa de registro e corretagem baseada em várias condições. No entanto, é importante que a organização continue focada nos serviços centrados no cliente e nos modelos de entrega para realmente aproveitar a maior atenção.
Nse arquitetura do sistema de negociação
A NSE opera no sistema 'National Exchange for Automated Trading' (NEAT), um sistema de negociação baseado em tela totalmente automatizado, que adota o princípio de um mercado orientado a pedidos. NSE conscientemente optou em favor de um sistema orientado por pedidos em oposição a um sistema orientado por cotações. Isso ajudou a reduzir os spreads de trabalho, não apenas na NSE, mas também em outras bolsas, reduzindo assim os custos de transação.
Tipos de mercado.
O sistema NEAT possui quatro tipos de mercado. Eles são:
Todas as ordens que são de tamanho de lote regular ou múltiplas delas são negociadas no Mercado Normal. Para as ações que são negociadas no modo desmaterializado compulsório, o lote de mercado dessas ações é um. O mercado normal consiste em vários tipos de livros em que as ordens são segregadas como ordens de lotes regulares, ordens de prazo especial, ordens comerciais negociadas e ordens de parada, dependendo de seus atributos de ordem.
Todas as encomendas cujo tamanho da ordem é inferior ao tamanho do lote regular são negociadas no mercado de lote estranho. Um pedido é chamado de uma ordem de lote estranho, se o tamanho da ordem for menor que o tamanho do lote regular. Esses pedidos não têm nenhum atributo de termos especiais anexados a eles. Em um mercado de lote estranho, tanto o preço como a quantidade de pedidos (comprar e vender) devem corresponder exatamente para que o comércio ocorra. Atualmente, a facilidade do mercado de lote estranho é usada para o Mercado Físico Limitado de acordo com as diretrizes SEBI.
No mercado de leilões, os leilões são iniciados pela troca em nome dos membros comerciais por motivos relacionados com a liquidação. Existem 3 participantes neste mercado.
Iniciador - a parte que iniciou o processo de leilão é chamada de competidor iniciador - a parte que entra nas ordens do mesmo lado do iniciador Solicitor - a parte que insere ordens no lado oposto do iniciador.
Ordem de livros.
O sistema de negociação NSE oferece flexibilidade completa aos membros nos tipos de pedidos que podem ser colocados por eles. As encomendas são numeradas pela primeira vez e são carimbadas no momento do recebimento e depois processadas imediatamente para uma possível correspondência. Cada ordem tem um número de ordem distintivo e um selo de tempo único. Se uma correspondência não for encontrada, as ordens serão armazenadas em diferentes "livros". As ordens são armazenadas na prioridade do preço-tempo em vários livros na seguinte sequência:
- Com preço, por prioridade de tempo.
A prioridade de preço significa que, se duas ordens forem inseridas no sistema, a ordem com o melhor preço obtém a maior prioridade. Prioridade de tempo significa que se duas ordens com o mesmo preço forem inseridas, a ordem que é inserida primeiro obtém a prioridade mais alta.
O segmento de ações possui os seguintes tipos de livros:
O Livro de lote regular contém todos os pedidos de lotes regulares que não possuem nenhum dos seguintes atributos.
- Tudo ou Nenhum (AON)
- Preenchimento mínimo (MF)
O livro Termos especiais contém todas as ordens que possuem um dos seguintes termos anexados:
- Tudo ou Nenhum (AON)
- Preenchimento mínimo (MF)
Nota: Atualmente, as ordens de termo especial, ou seja, AON e MF não estão disponíveis no sistema de acordo com as diretrizes SEBI.
As ordens Stop Loss são armazenadas neste livro até que o preço de disparo especificado na ordem seja atingido ou superado. Quando o preço de disparo é atingido ou superado, a ordem é lançada no livro do lote regular.
A condição de stop loss é atendida nas seguintes circunstâncias:
Ordem de venda - Uma ordem de venda no livro Stop Loss é ativada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou cai abaixo do preço de disparo da ordem.
Comprar pedido - Um pedido de compra no livro Stop Loss é ativado quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou excede o preço de disparo da ordem.
O livro de lote estranho contém todos os pedidos de lote estranho (pedidos com quantidade inferior ao lote comercializável) no sistema. O sistema tenta combinar uma ordem de lote estranho ativo com ordens passivas no livro. Atualmente, de acordo com uma diretriz SEBI, o Mercado de lote estranho está sendo usado para pedidos que tenham uma quantidade menor ou igual a 500. o Mercado Físico Limitado.
Este livro contém pedidos que são inseridos para todos os leilões. O processo de correspondência para pedidos de leilão neste livro é iniciado somente no final do período do advogado.
Regras de correspondência de pedidos.
O melhor pedido de compra é combinado com a melhor ordem de venda. Um pedido pode coincidir parcialmente com outra ordem, resultando em vários negócios. Para a correspondência de pedidos, o melhor pedido de compra é aquele com o preço mais alto e a melhor ordem de venda é aquela com o menor preço. Isso ocorre porque o sistema vê todas as ordens de compra disponíveis do ponto de vista de um vendedor e todas as ordens de venda do ponto de vista dos compradores no mercado. Assim, de todas as ordens de compra disponíveis no mercado em qualquer ponto do tempo, um vendedor obviamente gostaria de vender com o preço de compra mais alto possível oferecido. Portanto, o melhor pedido de compra é a ordem com o preço mais alto e a melhor ordem de venda é a ordem com o preço mais baixo.
Os membros podem entrar proativamente nos pedidos no sistema, que serão exibidos no sistema até que a quantidade total seja combinada por uma ou mais contra-ordens e resulte em comércio (s) ou seja cancelada pelo membro. Alternativamente, os membros podem ser reativos e colocar pedidos que combinam com ordens existentes no sistema. As encomendas incompatíveis no sistema são pedidos "passivos" e os pedidos que correspondem às ordens existentes são chamados de pedidos "ativos". As encomendas são sempre compatíveis com o preço da encomenda passiva. Isso garante que as ordens anteriores tenham prioridade sobre os pedidos que vierem mais tarde.
Condições de pedido.
Um Membro Negociante pode entrar em vários tipos de pedidos, dependendo de seus requisitos. Essas condições são amplamente classificadas em três categorias: condições relacionadas ao tempo, condições relacionadas ao preço e condições relacionadas com a quantidade.
DIA - Uma ordem do dia, como o nome sugere, é uma ordem válida para o dia em que foi inserida. Se a ordem não for correspondida durante o dia, a ordem será cancelada automaticamente no final do dia de negociação.
GTC - Um pedido Good Till Canceled (GTC) é uma ordem que permanece no sistema até que seja cancelada pelo Membro Negociável. Por conseguinte, poderá abranger os dias de negociação se não for correspondente. O número máximo de dias em que uma ordem GTC pode permanecer no sistema é notificado pelo Exchange de tempos em tempos.
GTD - Uma ordem de dias úteis (GTD) permite que o membro negociador especifique os dias / data até os quais o pedido deve permanecer no sistema. No final deste período, a ordem será liberada do sistema. Cada dia / data contada é um dia de calendário e feriados inclusivos. Os dias / data contados incluem o dia / data em que o pedido foi colocado. O número máximo de dias em que uma ordem GTD pode permanecer no sistema é notificado pelo Exchange de tempos em tempos.
COI - Uma ordem imediata ou cancelada (COI) permite que um membro comercial compre ou venda uma garantia assim que a ordem for lançada no mercado, na falta da qual o pedido será removido do mercado. A paragem parcial é possível para a ordem, e a parte incomparável da ordem é cancelada imediatamente.
Nota: Atualmente, as ordens GTC e GTD não estão disponíveis no sistema de acordo com as diretrizes SEBI.
Limite de preço / ordem - Um pedido que permite que o preço seja especificado ao entrar no pedido no sistema.
Preço / Pedido de Mercado - Pedido para comprar ou vender valores mobiliários ao melhor preço que pode ser obtido no momento da inscrição no pedido.
Stop Loss (SL) Preço / Pedido - O que permite que o Membro Negociante faça um pedido que seja ativado somente quando o preço de mercado da segurança relevante chegue ou cruza um preço limiar. Até então, o pedido não entra no mercado.
Uma ordem de venda no livro Stop Loss é desencadeada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou cai abaixo do preço de disparo da ordem. Um pedido de compra no livro Stop Loss é ativado quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou excede o preço de disparo da ordem.
Por exemplo. Se, para a ordem de compra da parada, o gatilho é de 93,00, o preço limite é de 95,00 e o preço do mercado (última negociação) é de 90,00, então este pedido é lançado no sistema quando o preço de mercado atinge ou exceda 93,00. Este pedido é adicionado ao livro de lote regular com o tempo de disparo como o carimbo de data / hora, como uma ordem limite de 95,00.
Quantidade Disclosed (DQ) - Um pedido com uma condição DQ permite ao Membro Negociante divulgar apenas uma parte da quantidade da ordem ao mercado. Por exemplo, uma ordem de 1000 com uma condição de quantidade divulgada de 200 significará que 200 é exibido no mercado de cada vez. Depois que isso é negociado, outros 200 são lançados automaticamente e assim por diante até que a ordem completa seja executada. A troca pode definir periodicamente um critério mínimo de quantidade divulgada.
As ordens MF - Minimum Fill (MF) permitem ao Membro Negociador especificar a quantidade mínima pelo qual um pedido deve ser preenchido. Por exemplo, uma ordem de 1000 unidades com preenchimento mínimo 200 exigirá que cada comércio seja de pelo menos 200 unidades. Em outras palavras, haverá no máximo 5 negócios de 200 cada um ou um único comércio de 1000. O Exchange pode estabelecer normas de MF de tempos em tempos.
AON - Todas ou Nenhuma ordens permitem que um membro negociador imponha a condição de que somente a ordem completa deve ser correspondida. Isso pode ser por meio de vários negócios. Se a ordem completa não for correspondida, permanecerá nos livros até coincidir ou cancelar.
Nota: Atualmente, as ordens AON e MF não estão disponíveis no sistema de acordo com as diretrizes SEBI.
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Nse arquitetura do sistema de negociação
A NSE possui uma rede pan-India, de alta velocidade, que suportou mais de 181.524 terminais a partir de 30 de setembro de 2016.
Nossas plataformas de negociação:
Troca Nacional de Negociação Automatizada (NEAT)
O NEAT é um sistema de comércio baseado em tela. A NSE também oferece um pacote que oferece aos membros que negociam em vários mercados na troca com uma interface de negociação unificada. A escalabilidade da NSE permite que ele adicione hardware adicional - por demanda - para suportar volumes de negociação mais elevados e, portanto, manter um alto registro de tempo de atividade e um nível de baixa latência para pedidos comerciais de terminais. A NSE realiza testes periódicos e aprimoramentos de capacidade à medida que o número de usuários NEAT e as cargas comerciais aumentam. Os dados comerciais da NEAT são lançados quase que instantaneamente para todos os membros comerciais da NEAT.
Plataforma Front-End NÃO-NEAT.
A NSE oferece plataformas de negociação personalizáveis adequadas aos requisitos dos membros comerciais individuais. Os front-ends não-NEAT são através do link de computador para computador, ou CTCL, esquema. A CTCL permite que os membros utilizem seu próprio software e hardware para negociação na troca. Exemplos de recursos personalizáveis que estão disponíveis através de front-ends não-NEAT incluem análise de comércio on-line, ferramentas adicionais de gerenciamento de riscos e operações de back-office integradas. Os front-ends não-NEAT também facilitam a negociação não-NOW baseada na internet, acesso direto ao mercado, negociação algorítmica, negociação de segurança através de tecnologia sem fio e roteamento de pedidos inteligentes.
AGORA é um software de negociação licenciado que oferece conectividade direta com nossa troca para a execução comercial e feeds de dados por meio de terminais comerciais, navegadores baseados na web e dispositivos móveis. AGORA apoia a negociação em todos os produtos em nossos mercados de caixa e derivativos, bem como unidades de fundos mútuos em nossa troca e negociação em outras bolsas. Os membros podem acessar roteamento de pedidos inteligentes, gráficos históricos e em tempo real intra-dia e outras ferramentas amigáveis para usuários. Além de seus recursos de mesa de negociação, NOW possui um sistema de gerenciamento de riscos incorporado e permite o acesso a nosso conjunto de produtos de feed de dados.
DMA, comércio algorítmico e instalações de co-localização.
Para clientes institucionais e outros comerciantes sofisticados, a NSE oferece suporte para negociação algorítmica através de nossas instalações de co-localização, consistindo em espaço de rack alugado para servidores dentro das instalações de troca.
A NSE também permite que fornecedores terceirizados suaguam instalações co-localizadas de membros comerciais para fornecer uma classe mais ampla de investidores com acesso a serviços de co-localização. Nosso sistema de gerenciamento de serviços de TI fornece serviços de hospedagem de co-localização para negociação de alta freqüência e está em conformidade com o Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI Padrão ISO / IEC 20000-1: 2011.
EMERGE e EMERGE-ITP. Duas plataformas para a cotação e comercialização de ações da SME.
MFSS e NMF II. O MFSS é o sistema de coleta de pedidos de fundos mútuos e o NMF-II é uma plataforma de negociação de fundos mútuos na web.
Estrutura de Gerenciamento de Riscos.
A NSE possui um sistema de gerenciamento de riscos de várias camadas, que é constantemente atualizado para antecipar falhas no mercado. As medidas de contenção de riscos na NSE incluem requisitos de adequação de capital para os membros, monitorando o desempenho e os antecedentes dos membros, exigências de margem rigorosas, monitoramento on-line das posições dos membros e desativação automática da negociação quando os limites são violados.
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A auditoria encontra falhas nos sistemas de algo-trading da NSE.
Uma auditoria independente das práticas de negociação algorítmica da National Stock Exchange encontrou os sistemas da maior bolsa de valores do país propenso a manipulações e também indicou que alguns corretores podem ter acesso injusto aos servidores da NSE.
Uma auditoria independente das práticas de negociação algorítmica da Bolsa de Valores nacionais encontrou os sistemas da maior bolsa de valores do país propensos a manipulações e também indicou que alguns corretores podem ter acesso injusto aos servidores da NSE & rsquo; s.
A troca passou por um scanner regulador com a SEBS, em setembro, ordenando que a NSE audite suas práticas de negociação algorítmicas de alta velocidade. NSE nomeou a Deloitte para a auditoria. A Deloitte concluiu a auditoria e enviou seu relatório à Sebi.
& ldquo; A arquitetura do sistema TBT (tick-by-tick) baseado em TCP-IP da empresa foi propensa a manipulação. A análise da agência independente mostrou tendências em certos períodos em que alguns corretores de ações parecem ser os primeiros a se conectarem a servidores específicos significativamente mais frequentemente do que outros, & rdquo; A NSE disse em seu prospecto de prospecto de arenque vermelho para o IPO proposto, baseando essa divulgação no relatório de auditoria. O IPO provavelmente aumentará em torno de Rs 10.000 crore.
A auditoria da NSE também observou indicações de potencial tratamento preferencial para alguns corretores de ações. Um corretor de estoque particular quase consistentemente conectado primeiro ao retorno ou servidor secundário durante o período de 10 de dezembro de 2012 a 30 de maio de 2014 e isso pode não ter sido possível sem o conhecimento de certos funcionários identificados no relatório, que não tomaram qualquer ação, apesar das conexões consistentes aos servidores de queda contra o protocolo. NSE didn & rsquo; t divulga os nomes dos funcionários no DRHP.
& ldquo; A agência independente observou falta de políticas documentadas e protocolos com respeito a vários aspectos do funcionamento do sistema TBT, & rdquo; disse.
A NSE lançou serviços de colocação em janeiro de 2010. A co-localização significa que o servidor do comerciante / corretor estará localizado no mesmo centro de dados que o da bolsa por uma taxa. Com os comerciantes & rsquo; servidores próximos daqueles da troca, há movimento de dados mais rápido.
Um fluxo significativo de pedidos da troca passa agora pela facilidade de co-localização especialmente para negociação algorítmica e acesso direto ao mercado.
A NSE disse que a receita dos serviços de co-localização para o ano financeiro de 2015-16 foi de Rs 554 crore, constituindo 29,7% da receita de operações, acima de Rs 451 crore em 2014-15.
Até o recebimento das conclusões finais da Sebi ou dirigido de outra forma, as receitas geradas pelo negócio de co-localização a partir de 01 de setembro de 2016 são obrigadas a serem transferidas para uma conta bancária separada e a NSE não terá acesso a essas receitas.
As descobertas do relatório lançarão uma nuvem no IPO proposto da NSE, o que deverá ser o maior desde 2010, quando o estado administrou a Coal India aumentou Rs 14.500 crore. A Sebi deve aprovar o IPO da NSE.
NSE IPO é essencialmente uma oferta à venda, que dará uma oportunidade de saída a alguns de seus investidores. Tiger Global Five Holdings, Aranda Investments (Maurícia) Pte, Norwest Venture Partners, Citigroup Strategic Holdings, IDBI Bank, GS Strategic Investments, SBI, PI Opportunities Fund e IFCI são alguns dos acionistas vendedores no IPO.
Nse arquitetura do sistema de negociação
(este artigo apareceu pela primeira vez no livemint)
O National Stock of Exchange of India Ltd (NSE) contratou a empresa de contabilidade Deloitte Índia para fazer uma auditoria forense e examinar alegações de acesso injusto a alguns corretores na negociação algorítmica.
"Deloitte foi nomeado, a NSE adere às instruções da Sebi", disse um porta-voz da NSE em uma resposta enviada por e-mail para uma consulta. Um porta-voz da Deloitte recusou-se a comentar.
Isso ocorre depois que uma Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Comitê designado pela Índia (Sebi) encontrou casos de violação de acesso justo pela troca e certos corretores. Em 9 de setembro, a Sebi escreveu para o conselho da troca para comissionar uma auditoria forense de suas instalações de co-localização e plataforma de negociação algorítmica por um terceiro, relatou a Mint.
A auditoria cobriria a facilidade de co-localização da troca, plataforma de negociação algorítmica, corretores e fornecedores que acessem ou estão conectados com a facilidade de co-localização da NSE. Ele também examinará alegações de colusão entre funcionários da NSE, fornecedores e corretores e reunirá evidências se forem encontradas violações, disseram duas das pessoas citadas anteriormente.
A negociação algorítmica ou a negociação de alta freqüência (HFT) refere-se ao uso de sistemas eletrônicos que podem potencialmente executar milhares de pedidos na bolsa em menos de um segundo. As empresas comerciais que têm acesso mais rápido tendem a ter uma vantagem sobre os outros.
As alegações contra NSE pertencem a membros que co-localizam seus servidores nas instalações da troca por baixa latência. "Com base na auditoria forense, a NSE examinaria seus sistemas, tomaria medidas corretivas e apresentaria seu relatório final à Sebi", disse uma pessoa familiarizada com o desenvolvimento que falou sob condição de anonimato.
A auditoria forense examinaria se certos corretores obtiveram acesso injusto ou conseguiram manipular o sistema existente da NSE para obter acesso preferencial, disse uma segunda pessoa familiarizada com o desenvolvimento.
"Como parte da auditoria forense ou do exercício de pesquisa de fato, a Deloitte estaria examinando os dados comerciais, os carimbos de horário e verificando-o contra o código do corretor para avaliar se determinados corretores obtiveram acesso preferencial injusto", acrescentou.
"A Deloitte, como empresa, é mais conhecida por examinar fraudes financeiras e tem uma grande experiência na análise de fraudes em salas de revendedores", acrescentou ele, declinando ser nomeado.
Não é incomum para os reguladores obter sistemas de câmbio auditados quando questões de má conduta são destacadas.
Por exemplo, os sistemas da National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX) foram auditados quando surgiu uma crise de liquidação nos contratos de rodízio que foram posteriormente suspensos. A NCDEX apresentou o seu relatório final, que incluiu trechos do relatório apresentado pela empresa de auditoria Mukund M. Chitale & amp; Co.
No entanto, quando a Comissão de Mercados Diretos (FMC) solicitou uma auditoria da Multi Commodity Exchange of India Ltd (MCX) em 2013, o auditor estava diretamente reportando à FMC.
"A auditoria neste momento pode ser capaz de examinar o sistema NSE atual e não os sistemas vigentes em 2012, quando essas alegações surgiram. HFT e co-localização são questões específicas de tecnologia, onde você pode precisar de especialistas de pessoas que são boas com os dados ", afirmou o chefe de uma empresa que fornece soluções de algo, sob anonimato.
A questão do acesso injusto surgiu pela primeira vez quando um denunciante que seguiu o pseudônimo Ken Fong escreveu ao regulador alegando que os sistemas da NSE estavam sendo mal utilizados e que algumas pessoas gozavam consistentemente de uma vantagem em detrimento dos outros.
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Os comerciantes terão um bom ano contra os bots.
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A ESMA consulta as citações SI.
O regulador quer evitar volumes que se deslocam dos locais de negociação.
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A NSE opera no sistema 'National Exchange for Automated Trading' (NEAT), um sistema de negociação baseado em tela totalmente automatizado, que adota o princípio de um mercado orientado a pedidos. NSE conscientemente optou em favor de um sistema orientado por pedidos em oposição a um sistema orientado por cotações. Isso ajudou a reduzir os spreads de trabalho, não apenas na NSE, mas também em outras bolsas, reduzindo assim os custos de transação.
Tipos de mercado.
O sistema NEAT possui quatro tipos de mercado. Eles são:
Todas as ordens que são de tamanho de lote regular ou múltiplas delas são negociadas no Mercado Normal. Para as ações que são negociadas no modo desmaterializado compulsório, o lote de mercado dessas ações é um. O mercado normal consiste em vários tipos de livros em que as ordens são segregadas como ordens de lotes regulares, ordens de prazo especial, ordens comerciais negociadas e ordens de parada, dependendo de seus atributos de ordem.
Todas as encomendas cujo tamanho da ordem é inferior ao tamanho do lote regular são negociadas no mercado de lote estranho. Um pedido é chamado de uma ordem de lote estranho, se o tamanho da ordem for menor que o tamanho do lote regular. Esses pedidos não têm nenhum atributo de termos especiais anexados a eles. Em um mercado de lote estranho, tanto o preço como a quantidade de pedidos (comprar e vender) devem corresponder exatamente para que o comércio ocorra. Atualmente, a facilidade do mercado de lote estranho é usada para o Mercado Físico Limitado de acordo com as diretrizes SEBI.
No mercado de leilões, os leilões são iniciados pela troca em nome dos membros comerciais por motivos relacionados com a liquidação. Existem 3 participantes neste mercado.
Iniciador - a parte que iniciou o processo de leilão é chamada de competidor iniciador - a parte que entra nas ordens do mesmo lado do iniciador Solicitor - a parte que insere ordens no lado oposto do iniciador.
Ordem de livros.
O sistema de negociação NSE oferece flexibilidade completa aos membros nos tipos de pedidos que podem ser colocados por eles. As encomendas são numeradas pela primeira vez e são carimbadas no momento do recebimento e depois processadas imediatamente para uma possível correspondência. Cada ordem tem um número de ordem distintivo e um selo de tempo único. Se uma correspondência não for encontrada, as ordens serão armazenadas em diferentes "livros". As ordens são armazenadas na prioridade do preço-tempo em vários livros na seguinte sequência:
- Com preço, por prioridade de tempo.
A prioridade de preço significa que, se duas ordens forem inseridas no sistema, a ordem com o melhor preço obtém a maior prioridade. Prioridade de tempo significa que se duas ordens com o mesmo preço forem inseridas, a ordem que é inserida primeiro obtém a prioridade mais alta.
O segmento de ações possui os seguintes tipos de livros:
O Livro de lote regular contém todos os pedidos de lotes regulares que não possuem nenhum dos seguintes atributos.
- Tudo ou Nenhum (AON)
- Preenchimento mínimo (MF)
O livro Termos especiais contém todas as ordens que possuem um dos seguintes termos anexados:
- Tudo ou Nenhum (AON)
- Preenchimento mínimo (MF)
Nota: Atualmente, as ordens de termo especial, ou seja, AON e MF não estão disponíveis no sistema de acordo com as diretrizes SEBI.
As ordens Stop Loss são armazenadas neste livro até que o preço de disparo especificado na ordem seja atingido ou superado. Quando o preço de disparo é atingido ou superado, a ordem é lançada no livro do lote regular.
A condição de stop loss é atendida nas seguintes circunstâncias:
Ordem de venda - Uma ordem de venda no livro Stop Loss é ativada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou cai abaixo do preço de disparo da ordem.
Comprar pedido - Um pedido de compra no livro Stop Loss é ativado quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou excede o preço de disparo da ordem.
O livro de lote estranho contém todos os pedidos de lote estranho (pedidos com quantidade inferior ao lote comercializável) no sistema. O sistema tenta combinar uma ordem de lote estranho ativo com ordens passivas no livro. Atualmente, de acordo com uma diretriz SEBI, o Mercado de lote estranho está sendo usado para pedidos que tenham uma quantidade menor ou igual a 500. o Mercado Físico Limitado.
Este livro contém pedidos que são inseridos para todos os leilões. O processo de correspondência para pedidos de leilão neste livro é iniciado somente no final do período do advogado.
Regras de correspondência de pedidos.
O melhor pedido de compra é combinado com a melhor ordem de venda. Um pedido pode coincidir parcialmente com outra ordem, resultando em vários negócios. Para a correspondência de pedidos, o melhor pedido de compra é aquele com o preço mais alto e a melhor ordem de venda é aquela com o menor preço. Isso ocorre porque o sistema vê todas as ordens de compra disponíveis do ponto de vista de um vendedor e todas as ordens de venda do ponto de vista dos compradores no mercado. Assim, de todas as ordens de compra disponíveis no mercado em qualquer ponto do tempo, um vendedor obviamente gostaria de vender com o preço de compra mais alto possível oferecido. Portanto, o melhor pedido de compra é a ordem com o preço mais alto e a melhor ordem de venda é a ordem com o preço mais baixo.
Os membros podem entrar proativamente nos pedidos no sistema, que serão exibidos no sistema até que a quantidade total seja combinada por uma ou mais contra-ordens e resulte em comércio (s) ou seja cancelada pelo membro. Alternativamente, os membros podem ser reativos e colocar pedidos que combinam com ordens existentes no sistema. As encomendas incompatíveis no sistema são pedidos "passivos" e os pedidos que correspondem às ordens existentes são chamados de pedidos "ativos". As encomendas são sempre compatíveis com o preço da encomenda passiva. Isso garante que as ordens anteriores tenham prioridade sobre os pedidos que vierem mais tarde.
Condições de pedido.
Um Membro Negociante pode entrar em vários tipos de pedidos, dependendo de seus requisitos. Essas condições são amplamente classificadas em três categorias: condições relacionadas ao tempo, condições relacionadas ao preço e condições relacionadas com a quantidade.
DIA - Uma ordem do dia, como o nome sugere, é uma ordem válida para o dia em que foi inserida. Se a ordem não for correspondida durante o dia, a ordem será cancelada automaticamente no final do dia de negociação.
GTC - Um pedido Good Till Canceled (GTC) é uma ordem que permanece no sistema até que seja cancelada pelo Membro Negociável. Por conseguinte, poderá abranger os dias de negociação se não for correspondente. O número máximo de dias em que uma ordem GTC pode permanecer no sistema é notificado pelo Exchange de tempos em tempos.
GTD - Uma ordem de dias úteis (GTD) permite que o membro negociador especifique os dias / data até os quais o pedido deve permanecer no sistema. No final deste período, a ordem será liberada do sistema. Cada dia / data contada é um dia de calendário e feriados inclusivos. Os dias / data contados incluem o dia / data em que o pedido foi colocado. O número máximo de dias em que uma ordem GTD pode permanecer no sistema é notificado pelo Exchange de tempos em tempos.
COI - Uma ordem imediata ou cancelada (COI) permite que um membro comercial compre ou venda uma garantia assim que a ordem for lançada no mercado, na falta da qual o pedido será removido do mercado. A paragem parcial é possível para a ordem, e a parte incomparável da ordem é cancelada imediatamente.
Nota: Atualmente, as ordens GTC e GTD não estão disponíveis no sistema de acordo com as diretrizes SEBI.
Limite de preço / ordem - Um pedido que permite que o preço seja especificado ao entrar no pedido no sistema.
Preço / Pedido de Mercado - Pedido para comprar ou vender valores mobiliários ao melhor preço que pode ser obtido no momento da inscrição no pedido.
Stop Loss (SL) Preço / Pedido - O que permite que o Membro Negociante faça um pedido que seja ativado somente quando o preço de mercado da segurança relevante chegue ou cruza um preço limiar. Até então, o pedido não entra no mercado.
Uma ordem de venda no livro Stop Loss é desencadeada quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou cai abaixo do preço de disparo da ordem. Um pedido de compra no livro Stop Loss é ativado quando o último preço negociado no mercado normal atinge ou excede o preço de disparo da ordem.
Por exemplo. Se, para a ordem de compra da parada, o gatilho é de 93,00, o preço limite é de 95,00 e o preço do mercado (última negociação) é de 90,00, então este pedido é lançado no sistema quando o preço de mercado atinge ou exceda 93,00. Este pedido é adicionado ao livro de lote regular com o tempo de disparo como o carimbo de data / hora, como uma ordem limite de 95,00.
Quantidade Disclosed (DQ) - Um pedido com uma condição DQ permite ao Membro Negociante divulgar apenas uma parte da quantidade da ordem ao mercado. Por exemplo, uma ordem de 1000 com uma condição de quantidade divulgada de 200 significará que 200 é exibido no mercado de cada vez. Depois que isso é negociado, outros 200 são lançados automaticamente e assim por diante até que a ordem completa seja executada. A troca pode definir periodicamente um critério mínimo de quantidade divulgada.
As ordens MF - Minimum Fill (MF) permitem ao Membro Negociador especificar a quantidade mínima pelo qual um pedido deve ser preenchido. Por exemplo, uma ordem de 1000 unidades com preenchimento mínimo 200 exigirá que cada comércio seja de pelo menos 200 unidades. Em outras palavras, haverá no máximo 5 negócios de 200 cada um ou um único comércio de 1000. O Exchange pode estabelecer normas de MF de tempos em tempos.
AON - Todas ou Nenhuma ordens permitem que um membro negociador imponha a condição de que somente a ordem completa deve ser correspondida. Isso pode ser por meio de vários negócios. Se a ordem completa não for correspondida, permanecerá nos livros até coincidir ou cancelar.
Nota: Atualmente, as ordens AON e MF não estão disponíveis no sistema de acordo com as diretrizes SEBI.
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Quanto maior o percentual de quantidade entregadora para quantidade comercializada, melhor - indica que a maioria dos compradores espera que o preço da ação suba.
Nse arquitetura do sistema de negociação
A NSE possui uma rede pan-India, de alta velocidade, que suportou mais de 181.524 terminais a partir de 30 de setembro de 2016.
Nossas plataformas de negociação:
Troca Nacional de Negociação Automatizada (NEAT)
O NEAT é um sistema de comércio baseado em tela. A NSE também oferece um pacote que oferece aos membros que negociam em vários mercados na troca com uma interface de negociação unificada. A escalabilidade da NSE permite que ele adicione hardware adicional - por demanda - para suportar volumes de negociação mais elevados e, portanto, manter um alto registro de tempo de atividade e um nível de baixa latência para pedidos comerciais de terminais. A NSE realiza testes periódicos e aprimoramentos de capacidade à medida que o número de usuários NEAT e as cargas comerciais aumentam. Os dados comerciais da NEAT são lançados quase que instantaneamente para todos os membros comerciais da NEAT.
Plataforma Front-End NÃO-NEAT.
A NSE oferece plataformas de negociação personalizáveis adequadas aos requisitos dos membros comerciais individuais. Os front-ends não-NEAT são através do link de computador para computador, ou CTCL, esquema. A CTCL permite que os membros utilizem seu próprio software e hardware para negociação na troca. Exemplos de recursos personalizáveis que estão disponíveis através de front-ends não-NEAT incluem análise de comércio on-line, ferramentas adicionais de gerenciamento de riscos e operações de back-office integradas. Os front-ends não-NEAT também facilitam a negociação não-NOW baseada na internet, acesso direto ao mercado, negociação algorítmica, negociação de segurança através de tecnologia sem fio e roteamento de pedidos inteligentes.
AGORA é um software de negociação licenciado que oferece conectividade direta com nossa troca para a execução comercial e feeds de dados por meio de terminais comerciais, navegadores baseados na web e dispositivos móveis. AGORA apoia a negociação em todos os produtos em nossos mercados de caixa e derivativos, bem como unidades de fundos mútuos em nossa troca e negociação em outras bolsas. Os membros podem acessar roteamento de pedidos inteligentes, gráficos históricos e em tempo real intra-dia e outras ferramentas amigáveis para usuários. Além de seus recursos de mesa de negociação, NOW possui um sistema de gerenciamento de riscos incorporado e permite o acesso a nosso conjunto de produtos de feed de dados.
DMA, comércio algorítmico e instalações de co-localização.
Para clientes institucionais e outros comerciantes sofisticados, a NSE oferece suporte para negociação algorítmica através de nossas instalações de co-localização, consistindo em espaço de rack alugado para servidores dentro das instalações de troca.
A NSE também permite que fornecedores terceirizados suaguam instalações co-localizadas de membros comerciais para fornecer uma classe mais ampla de investidores com acesso a serviços de co-localização. Nosso sistema de gerenciamento de serviços de TI fornece serviços de hospedagem de co-localização para negociação de alta freqüência e está em conformidade com o Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI Padrão ISO / IEC 20000-1: 2011.
EMERGE e EMERGE-ITP. Duas plataformas para a cotação e comercialização de ações da SME.
MFSS e NMF II. O MFSS é o sistema de coleta de pedidos de fundos mútuos e o NMF-II é uma plataforma de negociação de fundos mútuos na web.
Estrutura de Gerenciamento de Riscos.
A NSE possui um sistema de gerenciamento de riscos de várias camadas, que é constantemente atualizado para antecipar falhas no mercado. As medidas de contenção de riscos na NSE incluem requisitos de adequação de capital para os membros, monitorando o desempenho e os antecedentes dos membros, exigências de margem rigorosas, monitoramento on-line das posições dos membros e desativação automática da negociação quando os limites são violados.
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Quanto maior o percentual de quantidade entregadora para quantidade comercializada, melhor - indica que a maioria dos compradores espera que o preço da ação suba.
A auditoria encontra falhas nos sistemas de algo-trading da NSE.
Uma auditoria independente das práticas de negociação algorítmica da National Stock Exchange encontrou os sistemas da maior bolsa de valores do país propenso a manipulações e também indicou que alguns corretores podem ter acesso injusto aos servidores da NSE.
Uma auditoria independente das práticas de negociação algorítmica da Bolsa de Valores nacionais encontrou os sistemas da maior bolsa de valores do país propensos a manipulações e também indicou que alguns corretores podem ter acesso injusto aos servidores da NSE & rsquo; s.
A troca passou por um scanner regulador com a SEBS, em setembro, ordenando que a NSE audite suas práticas de negociação algorítmicas de alta velocidade. NSE nomeou a Deloitte para a auditoria. A Deloitte concluiu a auditoria e enviou seu relatório à Sebi.
& ldquo; A arquitetura do sistema TBT (tick-by-tick) baseado em TCP-IP da empresa foi propensa a manipulação. A análise da agência independente mostrou tendências em certos períodos em que alguns corretores de ações parecem ser os primeiros a se conectarem a servidores específicos significativamente mais frequentemente do que outros, & rdquo; A NSE disse em seu prospecto de prospecto de arenque vermelho para o IPO proposto, baseando essa divulgação no relatório de auditoria. O IPO provavelmente aumentará em torno de Rs 10.000 crore.
A auditoria da NSE também observou indicações de potencial tratamento preferencial para alguns corretores de ações. Um corretor de estoque particular quase consistentemente conectado primeiro ao retorno ou servidor secundário durante o período de 10 de dezembro de 2012 a 30 de maio de 2014 e isso pode não ter sido possível sem o conhecimento de certos funcionários identificados no relatório, que não tomaram qualquer ação, apesar das conexões consistentes aos servidores de queda contra o protocolo. NSE didn & rsquo; t divulga os nomes dos funcionários no DRHP.
& ldquo; A agência independente observou falta de políticas documentadas e protocolos com respeito a vários aspectos do funcionamento do sistema TBT, & rdquo; disse.
A NSE lançou serviços de colocação em janeiro de 2010. A co-localização significa que o servidor do comerciante / corretor estará localizado no mesmo centro de dados que o da bolsa por uma taxa. Com os comerciantes & rsquo; servidores próximos daqueles da troca, há movimento de dados mais rápido.
Um fluxo significativo de pedidos da troca passa agora pela facilidade de co-localização especialmente para negociação algorítmica e acesso direto ao mercado.
A NSE disse que a receita dos serviços de co-localização para o ano financeiro de 2015-16 foi de Rs 554 crore, constituindo 29,7% da receita de operações, acima de Rs 451 crore em 2014-15.
Até o recebimento das conclusões finais da Sebi ou dirigido de outra forma, as receitas geradas pelo negócio de co-localização a partir de 01 de setembro de 2016 são obrigadas a serem transferidas para uma conta bancária separada e a NSE não terá acesso a essas receitas.
As descobertas do relatório lançarão uma nuvem no IPO proposto da NSE, o que deverá ser o maior desde 2010, quando o estado administrou a Coal India aumentou Rs 14.500 crore. A Sebi deve aprovar o IPO da NSE.
NSE IPO é essencialmente uma oferta à venda, que dará uma oportunidade de saída a alguns de seus investidores. Tiger Global Five Holdings, Aranda Investments (Maurícia) Pte, Norwest Venture Partners, Citigroup Strategic Holdings, IDBI Bank, GS Strategic Investments, SBI, PI Opportunities Fund e IFCI são alguns dos acionistas vendedores no IPO.
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O National Stock of Exchange of India Ltd (NSE) contratou a empresa de contabilidade Deloitte Índia para fazer uma auditoria forense e examinar alegações de acesso injusto a alguns corretores na negociação algorítmica.
"Deloitte foi nomeado, a NSE adere às instruções da Sebi", disse um porta-voz da NSE em uma resposta enviada por e-mail para uma consulta. Um porta-voz da Deloitte recusou-se a comentar.
Isso ocorre depois que uma Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Comitê designado pela Índia (Sebi) encontrou casos de violação de acesso justo pela troca e certos corretores. Em 9 de setembro, a Sebi escreveu para o conselho da troca para comissionar uma auditoria forense de suas instalações de co-localização e plataforma de negociação algorítmica por um terceiro, relatou a Mint.
A auditoria cobriria a facilidade de co-localização da troca, plataforma de negociação algorítmica, corretores e fornecedores que acessem ou estão conectados com a facilidade de co-localização da NSE. Ele também examinará alegações de colusão entre funcionários da NSE, fornecedores e corretores e reunirá evidências se forem encontradas violações, disseram duas das pessoas citadas anteriormente.
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Isso ocorre depois que uma Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Comitê designado pela Índia (Sebi) encontrou casos de violação de acesso justo pela troca e certos corretores. Em 9 de setembro, a Sebi escreveu para o conselho da troca para comissionar uma auditoria forense de suas instalações de co-localização e plataforma de negociação algorítmica por um terceiro, relatou a Mint.
A auditoria cobriria a facilidade de co-localização da troca, plataforma de negociação algorítmica, corretores e fornecedores que acessem ou estão conectados com a facilidade de co-localização da NSE. Ele também examinará alegações de colusão entre funcionários da NSE, fornecedores e corretores e reunirá evidências se forem encontradas violações, disseram duas das pessoas citadas anteriormente.
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"A Deloitte, como empresa, é mais conhecida por examinar fraudes financeiras e tem uma grande experiência na análise de fraudes em salas de revendedores", acrescentou ele, declinando ser nomeado.
Não é incomum para os reguladores obter sistemas de câmbio auditados quando questões de má conduta são destacadas.
Por exemplo, os sistemas da National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX) foram auditados quando surgiu uma crise de liquidação nos contratos de rodízio que foram posteriormente suspensos. A NCDEX apresentou o seu relatório final, que incluiu trechos do relatório apresentado pela empresa de auditoria Mukund M. Chitale & amp; Co.
No entanto, quando a Comissão de Mercados Diretos (FMC) solicitou uma auditoria da Multi Commodity Exchange of India Ltd (MCX) em 2013, o auditor estava diretamente reportando à FMC.
"A auditoria neste momento pode ser capaz de examinar o sistema NSE atual e não os sistemas vigentes em 2012, quando essas alegações surgiram. HFT e co-localização são questões específicas de tecnologia, onde você pode precisar de especialistas de pessoas que são boas com os dados ", afirmou o chefe de uma empresa que fornece soluções de algo, sob anonimato.
A questão do acesso injusto surgiu pela primeira vez quando um denunciante que seguiu o pseudônimo Ken Fong escreveu ao regulador alegando que os sistemas da NSE estavam sendo mal utilizados e que algumas pessoas gozavam consistentemente de uma vantagem em detrimento dos outros.
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