Calculadora de lucros de opções.
A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.
Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.
Spreads.
Personalizadas.
Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas.
FAQ / seção de ajuda adicionada. Site móvel melhorado. Informe quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no Facebook e no Twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou em qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e muito mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para ajudar a encontrar opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link 'Mais opções de saída' no botão 'Calcular'.

calculadora de estratégia de opções Nifty
Apresentando Back Spread Screeners.
Apresentando Ratio Call e Ratio Put Screener.
Novo criador de chamadas coberto adicionado à biblioteca de componentes para capturar dividendos.
Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento da mais recente adição à nossa plataforma, Avasaram Component Library. Os usuários subscritos terão acesso a diferentes criadores de tipo disponíveis na biblioteca. O usuário pode adicionar estes aos seus favoritos, que podem ser marcados na barra de navegação para acessar um clique.
Todos os criadores do mercado dos EUA têm acesso a dados em tempo real atualizados a cada dois minutos. Encontre mais oportunidades em tempo real.
Novos conversores de conversão / reversão são liberados.
Agora, todos os criadores podem ser estendidos.
Liberando a API do webservices. Os aplicativos de terceiros agora podem se relacionar com a plataforma Avasaram.
Liberando suporte para a estratégia Diagonal Call e Put.
Liberando suporte para Married Put e Married Call Strategy.

Opção de negociação é uma forma altamente gratificante para superar seus retornos!
Calcule os valores justos das opções de compra e as opções de compra para as opções Nifty e uma ampla gama de outras opções de Índice e de ações listadas na Bolsa Nacional de Valores na Índia.
Com a calculadora de valor justo da opção SAMCO, calcule o valor justo das opções de compra e as opções de venda. Esta ferramenta pode ser usada por comerciantes enquanto negocia opções de índice (opções Nifty) ou opções de estoque.
Isso também pode ser usado para simular os resultados dos preços das opções em caso de mudança nos fatores que afetam os preços das opções de compra e opções de venda, como mudanças na volatilidade ou taxas de juros.
Um comerciante deve selecionar o preço subjacente, o preço de operação, a transação e a data de expiração, a taxa de juros, a volatilidade implícita e o tipo de opção, ou seja, opção de compra ou opção de venda e, consequentemente, avaliar a saída.
Teoricamente, o comprador de uma opção de chamada tem DIREITO de comprar o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de chamadas esperam que o preço do subjacente seja apreciado. Os vendedores de uma opção de compra têm a obrigação de entregar o subjacente e estão sujeitos a um risco ilimitado devido a qual opção de venda / escrita atrai margem. Teoricamente, os compradores das opções de chamadas podem fazer lucros ilimitados, já que os estoques podem aumentar para qualquer nível, enquanto os escritores de opções de chamadas ganham lucro limitado ao prêmio recebido por eles. O comprador de uma opção Put tem o DIREITO de VENDER o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de venda esperam que o preço do subjacente se deprecie. Os vendedores de uma opção de venda têm a obrigação de TOMAR ENTREGA do subjacente a um preço pré-determinado. A escrita de opções de compra também exige que a margem seja paga pelo escritor da opção. Teoricamente, o comprador da opção Put pode fazer um lucro limitado ao preço à vista do subjacente menos Premium pago, digamos, por exemplo, A Ltd está negociando por Rs.105, você compra um contrato de compra de A com preço de exercício 100, Rs de pagamento .2 como premium. O preço da ação de A cai para zero, você faz um lucro de Rs.98 (Preço de greve menos Premium pago, ou seja, Rs.100-Rs.2). O lucro das opções de vendedor de venda é limitado ao prêmio recebido por eles.
Na Índia, as opções são liquidadas e não liquidadas através da entrega real do subjacente.
Por que as opções de comércio com o SAMCO?
Ao contrário dos corretores tradicionais que cobram corretagem por lote comprado ou vendido, com um corretor de desconto como a SAMCO, você paga corretoras no número por transação!
Para dizer simplesmente, diga que compre 20 lotes de opções de chamadas no NIFTY em uma única ordem. Com a SAMCO, sua corretora será Rs.20 para toda a ordem.
Você pode calcular suas economias com a Calculadora de corretagem.
Disclaimer: A calculadora de preço de opções SAMCO foi projetada apenas para fins de compreensão. A intenção é ajudar os comerciantes de opções a entender como os preços das opções se moverão em caso de situações diferentes. Isso ajudará os usuários a calcular os preços das opções Nifty (calculadora Nifty Option for Nifty Option Trading) ou opções de ações (Calculadora de opções de ações para negociação de opções de ações) e definir suas estratégias de acordo. Um usuário deve usar o resultado desta calculadora por seus próprios riscos e conseqüências, e a SAMCO não seria de modo algum responsável pelo uso do mesmo.

Calculadora Premium Opcional.
Verifique aqui as taxas de volatilidade de estoque / índice da NSE (procure o relatório CSV da volatilidade diária)
Como os prémios de opção (preços) são determinados?
Enquanto a oferta e a demanda determinam, em última instância, o preço das opções, vários fatores têm um impacto significativo nos prêmios de opções, que são.
• Preço Spot dos ativos subjacentes.
• O preço de exercício da opção.
• A volatilidade nos mercados subjacentes.
• Tempo restante para expiração.
• Taxa de juros livre de risco.
• Dividendo (apenas para opção de equivalência patrimonial)
O preço de uma opção é Opção Os gregos não são fáceis de calcular manualmente. A fórmula é complicada e para opções de estilo europeu (ou seja, opções que podem ser exercidas apenas no prazo de validade). A fórmula & # 8217; s é dada pela fórmula de Black e Scholes. Você também pode visualizar esta Calculadora de Opções clicando no botão Visualizar abaixo. Esta Calculadora de opções é gratuita, elegante e fácil de usar.
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Como usar a calculadora da opção?
Para saber mais sobre as opções, confira este módulo no Varsity.
O quadro.
Nesta série de três partes, apresentamos os gregos de opções na primeira publicação. Na segunda postagem, discutimos a aplicação prática dos Gereços de Opção em relação à negociação de opções.
Nesta publicação final, entenderemos o uso de uma calculadora de opções. Uma calculadora de opções é uma ferramenta que ajuda você a calcular os gregos, ou seja, o delta, gama, theta, vega e rho de uma opção. Além do cálculo da opção Gregos, a calculadora da opção também pode ser usada para calcular o preço teórico de uma opção (também denominada valor justo do prêmio de uma opção) e a volatilidade implícita do subjacente.
A calculadora da opção usa uma fórmula matemática chamada fórmula de preços das opções de Black-Scholes, também popularmente denominada "Black-Scholes Option Pricing Model". Este é provavelmente o modelo de avaliação mais reverenciado em Economia, tanto que os editores (Robert C. Metron e Myron Scholes) receberam um Prêmio Nobel de Economia em 1997.
Resumidamente, a estrutura para o modelo de precificação funciona assim:
Alimentamos o modelo com um monte de entradas. Os insumos incluem: preço no local, taxa de juros, dividendo e o número de dias para caducidade. Juntamente com essas insumos obrigatórios, também inserimos o preço da opção ou a volatilidade implícita do subjacente, mas não os dois. O modelo de preços gera o cálculo matemático necessário e dá um monte de saídas. A saída nos dá o valor da opção Gregos. Juntamente com os Gereços de Opção, também obtemos um dos seguintes: A volatilidade implícita do subjacente, desde que um dos contributos seja o preço da opção ou O valor teórico do prêmio da opção, desde que a entrada seja a volatilidade implícita do subjacente.
A ilustração abaixo fornece o esquema de uma calculadora de opções típica:
Deixe-nos inspecionar o lado da entrada:
Preço Spot - Este é o preço ao qual o subjacente está negociando. Note-se que podemos até substituir o preço à vista pelo preço do futuro. Usamos o preço de futuros quando o contrato de opção é baseado em futuros como subjacente. Normalmente, as commodities e, em alguns casos, as opções de moeda são baseadas em futuros. Para contatos de opção de equidade, use sempre o preço à vista. Taxa de juros - Esta é a taxa livre de risco prevalecente na economia. Use a taxa de cobrança do Tesouro do RBI 91 dias para este fim. A partir de setembro de 2014, a taxa vigente é de 8.6038% ao ano. Dividendo - Este é o dividendo esperado por ação no estoque, desde que o estoque seja ex-dividendo dentro do prazo de validade. Por exemplo, hoje é 11 de setembro e você deseja calcular a opção Gregos para o contrato de opção do ICICI Bank. Suponha que o ICICI Bank seja ex-dividendo em 18 de setembro com um dividendo de Rs. 4. A expiração para a série de setembro é 25 de setembro. Nesta situação, você precisa dar uma entrada de Rs. 4. Número de dias para expirar - Este é o número de dias corridos que expiram. Volatilidade - É aqui que fica um pouco confuso, então sugiro que você preste atenção extra. Como mencionado anteriormente, juntamente com a opção Gregos, você pode usar a calculadora de opções para calcular a volatilidade implícita do preço da opção subjacente ou teórica, mas não ambas ao mesmo tempo. Se você deseja calcular o preço da opção teórica como uma das saídas desejadas , então a volatilidade deve ser uma das entradas. Para os contratos de opção Nifty, use o valor do índice VIX da Índia. Alternativamente, se você tem uma visão sobre a volatilidade de hoje para o prazo de validade, você também pode inserir isso. Você pode fazer o mesmo para ações. Preço da opção, também chamado de "Valor real do mercado" - Se você deseja calcular a volatilidade implícita do subjacente, você precisa inserir os dados reais do valor de mercado. Os dados reais do mercado são simplesmente o preço ao qual a opção está sendo negociada no mercado.
Uma vez que estas entradas são fornecidas ao modelo de precificação da opção Black-Scholes, o modelo produz a matemática para nos dar o resultado desejado. A lógica em que o modelo de Black-Scholes funciona é muito importante, envolvendo conceitos de cálculo estocástico. Para uma introdução rápida sobre o funcionamento de um modelo Black-Scholes, eu incentivaria você a assistir este vídeo.
Recebemos os seguintes valores no lado da saída:
Junto com os gregos, o produto inclui a volatilidade implícita do preço da opção subjacente ou teórica.
Calculadora de opções no Zerodha Trader (ZT)
Mantendo o quadro acima em perspectiva, vamos explorar a Calculadora de opções no Zerodha Trader (ZT). Para invocar a calculadora da opção, clique em Ferramentas & # 8211; & gt; Calculadora de opções como mostrado abaixo. Ou você pode simplesmente colocar seu cursor em um script de opção e usar a tecla de atalho Shift + O.
É assim que a calculadora aparece no terminal:
A calculadora pode ser dividida em três seções como mostrado na imagem abaixo:
A seção superior destacada em azul é usada para selecionar o contrato da opção, isso é bastante direto.
A seção esquerda destacada em vermelho é o campo de entrada. Vejamos isso.
Começamos selecionando o preço "Subjacente" ou "Futuros". Sugiro que você selecione "subjacente" como a opção padrão. Uma vez que o subjacente tenha sido selecionado, você precisa inserir manualmente o valor do subjacente no campo 'Preço Spot (em Rúpias)'.
Os próximos dois campos de entrada são "Valor de mercado real" e "Volatilidade%". Nesta fase, você precisa decidir o que a calculadora da opção deve calcular para você.
Se você deseja calcular o "valor justo do prêmio da opção", também chamado de "Preço da Opção Teórica", então deixe o campo "Valor do Mercado Real" em branco e vá para inserir os dados de volatilidade. Como mencionei anteriormente, para as opções Nifty, use o valor do índice India VIX para o campo 'volatility%'.
Alternativamente, se você deseja calcular a volatilidade do subjacente, deixe o "Volatility%" em branco, mas certifique-se de inserir o preço de mercado da opção em 'Valor de mercado real'.
Para a "Taxa de juros%", pegue os dados de taxa de cobrança T de 91 dias do site da RBI.
'Dividendos (em Rúpias)' seria para o índice e o valor do dividendo real no caso de um estoque. Além disso, no caso de dividendos serem esperados dentro do prazo de validade do contrato, certifique-se de inserir a data do ex-dividendo.
O último campo de entrada é o número de dias restantes para expirar. Insira o número total de dias de calendário aqui.
Nota, Zerodha Trader (ZT) tem dois modelos com base nos quais os gregos podem ser calculados, ou seja, Black-Scholes Pricing Model e outro modelo chamado 'Cox-Ross-Rubinstein Binomial Method'.
O método binomial também é popularmente usado, no entanto, eu defendo o modelo Black-Scholes, pois é mais avançado e preciso. Vale ressaltar que a diferença nos valores de saída entre os dois modelos não é muito.
Por fim, veja a seção inferior do campo Saída (destacada em verde). Além do botão 'Calcular', você tem duas opções:
Selecione Volatilidade se desejar que a calculadora da opção calcule a volatilidade para você. Se você deseja calcular o preço da opção teórica, selecione o "Preço da Opção".
Dê uma olhada na imagem abaixo com todos os dados de entrada carregados:
Observe duas coisas:
Junto com os gregos, pretendo calcular o preço da opção (destacado em azul). Também o "Valor real do mercado" é deixado em branco (destacado em vermelho). Eu tomei o valor da volatilidade do índice VIX da Índia. O campo do dividendo está em branco desde que eu selecionei a opção 8100 Nifty Call (opção de índice), portanto, o valor no campo da data do ex-dividendo é irrelevante.
Uma vez que os valores de entrada são carregados, clique em Calcular para gerar a saída. A seguinte imagem mostra a saída:
O primeiro campo no campo de saída é o preço da opção teórica (também chamado de valor justo) da opção de chamada e colocação. A calculadora está sugerindo que o valor justo da opção de chamada 8100 deve ser 81.14 e a opção de preço justo de 8100 é 71.35. No entanto, o valor da opção de chamada como visto na cadeia de opções NSE é 83.85.
A diferença, embora não significativa, ocorre principalmente devido a fatores como pressupostos de volatilidade incorretos, spread de oferta e oferta, liquidez, taxas de transação e impostos.
Seguindo o preço da opção teórica, você pode encontrar os dados em valores gregos. A partir de hoje, o ponto Nifty é 8085 e a opção ATM mais próxima é 8100. Como discutimos na publicação anterior, a opção ATM deveria ter um delta de aproximadamente 0,5. Na verdade, a calculadora está nos dizendo que o delta é 0,525 para a opção de chamada e -0,475 para a opção de venda. Isso está em linha com a nossa discussão sobre o delta na publicação anterior. Seguindo o valor delta, encontramos outros valores gregos como Gamma, Theta, Vega e Rho.
Além disso, por padrão, a calculadora calcula os gregos de:
Posicione a opção da mesma greve, mesmo expiração Uma simples e longa distância.
Calculadora de opções para calcular a volatilidade.
Vamos agora usar a calculadora da opção para calcular a volatilidade do subjacente. Para fazer isso, deixo o campo 'Volatilidade%' em branco (destacado em azul) e selecione a opção "Volatilidade" (destacada em vermelho).
Além disso, eu insere o "Valor de Mercado Real" da opção de Chamada 8100 como observado na NSE, que neste caso acontece 83,85 (veja a imagem NSE Quote acima).
Depois de selecionar este clique, calcule:
Acontece que a volatilidade da Nifty é de 12,96% em oposição a 12,5175%, como sugeriu a Índia VIX. Bem, a diferença é inferior a 50 pontos base; Isso também deve explicar por que a calculadora calculou o preço da opção teórica como 81.14 em oposição a 83.84. Na verdade, em vez de 12,5175%, se agora oferecemos Volatilidade% de entrada como 12,96%, obteremos o preço exato da Opção. Veja a imagem abaixo:
Conclusão:
As calculadoras de opções são usadas principalmente para calcular a opção Gregos, a volatilidade do subjacente e o preço da opção teórica. Às vezes, pequenas diferenças surgem devido a variações nos pressupostos de entrada. Por esse motivo, é bom ter espaço para os inevitáveis erros de modelagem. No entanto, em geral, as calculadoras de opções são bastante precisas.
Por fim, esperamos que você tenha gostado desta série de três partes sobre a opção Gregos.
Fique ligado, fique rentável.
Karthik Rangappa.
Eu tenho negociado e investido nos mercados indianos há mais de uma década. Eu acredito firmemente que o comércio não é um presente com o qual você nasceu, mas uma habilidade que você pode desenvolver ao longo do tempo. Em Zerodha, estou envolvido na Equity Research & amp; Iniciativa de educação. Tenho um Mestrado em Risco & amp; Gestão de ativos da EDHEC Business School, França e Bacharel em Engenharia pela Universidade de Bangalore.
156 comentários.
Introduza isso na plataforma de negociação baseada na web.
Existe uma opção disponível já, visite trade. zerodha e faça o login com suas credenciais. Veja a seguinte imagem:
Podemos obter colunas de opções de opção ao vivo junto com cadeias de opções como delta, gamma.
Muito bem Karthik.
Não funciona no ninho ver 3.11.2 e # 8230 ;. tente calcular, mas nada acontece 🙁
Acabei de verificar novamente a versão 3.11.2 e parece funcionar bem. Tem certeza de que está dando as entradas certas?
Publicação muito útil e estou aprendendo muito. Estou tentando utilizar a calculadora no comerciante Zerodha, mas nada calculado. Estou usando a versão 3.11.2 e falei com o atendimento ao cliente da zerodha, um cara disse que o problema atual está acontecendo, então não funcionará temporariamente.
Por favor, esclareça quando ele vai se levantar.
A Calculadora de Opções no Zerodha Trader geralmente funciona, mas pode haver algum problema de atualização que está causando isso. Nós iremos analisá-lo e tê-lo atualizado em breve.
Sim, não funcionando, coloco todos os parâmetros que exijam.
Enviei-lhe e enviou um e-mail solicitando os seus dados de contato. Eu ficarei feliz em ajudá-lo através disso.
mesmo problema, o NEST trader 3.11.2 & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230;.double verificou as entradas, a calculadora da opção não funcionando.
Você pode desinstalar e reinstalar o ZT?
Você pode nos ensinar sobre o Dynamic Delta Hedging. Esperando.
Espero que em breve 🙂
Por favor, escreva para linekar no zerodha dot com, ele irá ajudá-lo a esse respeito. Obrigado.
Obrigado por seu tempo e explicação detalhada.
Tentando calcular o valor do IRB oct 230 PE. Usado op. cal na Z5. Diz & # 8220; Não dados & # 8221 ;. Conteúdo abaixo:
Preço spot 223, volatali48%, int rate 9% & # 8230;.plz help.
Parece estar funcionando bem, eu tenho os mesmos parâmetros que sugeriu, veja a imagem abaixo:
Os valores calculados a partir da calculadora zerodha não correspondem aos valores de mercado das opções. Os preços calculados são comparativamente inflados usando a fórmula.
A calculadora abaixo parece fazer um trabalho muito melhor:
Sonu, toda a calculadora de opções construída com base na lógica do modelo de preço da opção S é o mesmo. Veja a imagem abaixo, eu dei a mesma entrada e obtive o mesmo resultado que no Zerodha Trader. Por favor, me avise se você tem dúvidas.
Obrigado pela sua amável resposta.
A diferença que notei foi para os preços spot Nifty e BankNifty no site de referência:
Por favor, solicite que você cheque por Nifty ou BankNifty, a diferença se torna muito maior em ambas as calculadoras.
Sonu, como eu mencionei anteriormente, se a Calculadora de Opção for construída na lógica B e # 038; S, não há como os valores podem ser diferentes. Veja a imagem abaixo, eu calculo os valores para Nifty 8000 CE (eu usei dados falsos) em ZT e sua fonte. Eles combinam.
Bom artigo e uma ferramenta muito útil.
Agradeço ao Sonu por compartilhar o link.
Existe alguma outra variável para opção. Acho que a Beta está lá. Se assim for, lance alguma luz.
Não, não há outras entradas necessárias, além das variáveis que discutimos acima.
Valores que estou atingido são Taxa de risco livre e Dividendo.
Verificou o RBI Link que foi postado acima para o Risk Free & # 8230 ;. no entanto, não encontraria o valor.
Solicite que você forneça o link onde eu posso ver os Valores de Interesse Livre de Risco.
Temos que mudar a taxa livre de Risco todos os meses.
Onde posso encontrar o valor do Dividend para o Nifty. Isso muda todos os meses.
Onde posso encontrar o Valor do Dividendo para estoque particular? # 8211; por exemplo, & # 8211; Infy & # 8211; Isso muda todos os meses.
Eu tenho um excel incorporado com BS Model & # 8211; Se o IV for 42 ou 43 em Nse & # 8211; meu xl diz 47. está certo?
Eu também vejo que o valor do Dividendo desempenha um papel importante no valor IV. Por favor explique?
Desde já, obrigado.
Você precisa acompanhar o site do RBI para as taxas do 91 Day T Bill para referência de taxa livre de risco. Na página inicial da RBI, basta passar o mouse sobre as tendências do mercado & # 8211;> Govt Securities para isso. Veja a imagem abaixo:
Goto Nse India site, na página inicial & # 8211;> Produtos & # 8211;> Índices & # 8211;> Dados históricos & # 8211;> clique no link PE, PB e Div. Veja a imagem abaixo:
Para ações individuais, você precisa acompanhar seus anúncios corporativos. Sugiro que você experimente o controle de dinheiro pelo mesmo.
Sim, os dividendos desempenham um papel importante, você precisa incluir o valor do dividendo e a data dividida na calculadora.
Obrigado pela resposta & # 8230 ;.
Dividend & # 8211; Verificou nse site & # 8230;.got abaixo dos valores: para.
Data P / E P / B DivYield.
01-out-2014 20,77 3,40 1,32.
Então, qual seria o valor do dividendo e a data do dividendo que eu devo inserir na calculadora.
Seria um pouco complicado para Nifty Options, como Nifty é um Índice e a quantificação do efeito do dividendo é bastante difícil. A dificuldade é basicamente por causa da questão decorrente do rastreamento de dividendos em 50 empresas e do & # 8216; tempo & # 038; Preço & # 8217; efeito sobre as opções. Por esse motivo, pessoalmente, prefiro colocar o valor do dividendo em zero. No entanto, para opções específicas de estoque, isso deve ser simples.
A calculadora da opção funcionará somente durante as horas de negociação?
Verifiquei agora no Login na Web, (o Opt Calc liga o que você mostrou na imagem acima). Ele diz Não há dados como resultado.
Nós temos calculadoras para obter delta de opções. E quanto aos futuros?
Só queria saber & # 8211; é seguro assumir que o Delta para um contrato de futuros é sempre 1?
Sim, o delta de um Futures Instrument pode ser assumido como sendo 1.
Mais uma pergunta & # 8211; Vejo que o delta de uma colocação é sempre muito menor do que a chamada ao mesmo preço de exercício. Normalmente, o delta de um put é metade da opção de chamada.
Existe alguma coisa errada no meu cálculo ou é assim que isso deve ser? Existe algum motivo para tal disparidade no delta de chamada e colocar opções?
O delta de um ATM Call e Put deve ser mais ou menos igual. No entanto, os deltas variam conforme e quando o local se move. Em uma nota relacionada, você também pode querer verificar a paridade das opções.
Oi, por favor, faça algum vídeo sobre as opções, ele será usado para novos comerciantes de opções.
Eu dei os parâmetros necessários para a opção BNF. Nada acontece quando eu clico no botão.
Os insumos estão bem. Não tenho certeza por que não está respondendo. Eu tenho a sua consulta um colega meu, você deve receber uma resposta em breve.
Antes de descobrir por que a calculadora da opção não está funcionando para você, precisamos entender se você está fazendo algumas coisas corretas. Em primeiro lugar, você precisa garantir que você esteja usando a versão mais recente do Zerodha Trader, que é 3.11.2, você pode baixar isso na nossa página de Downloads.
Uma vez que você tenha instalado a versão mais recente do Zerodha Trader, você pode ir para Preferências (Ctrl + P) e acessar as configurações do Market Watch a partir da esquerda. Nessa opção, escolha "Ativar gregos em MW & # 8221;
Depois que isso for feito, você deve poder ver os valores gregos certos em sua calculadora de opções.
Obrigado pela sua resposta.
Verifique o arquivo em anexo. Todas as configurações são conforme suas instruções. Mas ainda não está funcionando.
Verifique a mensagem na parte inferior esquerda da tela. Isso se lê como:
Greek In MW: Erro ao iniciar o objeto DLL OptPrice.
Poderia ser este o motivo. Se sim, diga-me como corrigi-lo.
Por que as ferramentas - & gt; A volatilidade implícita sempre mostra zero.
Também os valores IV na cadeia de opções.
Eu estava negociando ativamente apenas na NSE F & amp; O até agora e agora queremos tentar commodities também.
Estou no processo de obter minha conta de mercadoria ativada em Zerodha.
Enquanto isso, eu quero saber, há ambos os Futures & amp; Opções em commodities ou apenas Futures? Qual é o requisito de margem na negociação de commodities?
Quão diferente ou similar é o comércio de commodities do normal NSE F & amp; O traing?
Sukesh, apenas futuros na negociação de commodities. Os requisitos de margem são bastante menores quando comparados aos futuros contratos de equivalência patrimonial. Verifique isso e isso.
Os mercados de commodities estão abertos das 10h às 11h55 e esta publicação deve ajudá-lo a calcular o impacto da rupia no movimento de 1 ponto em uma mercadoria.
Obrigado pela resposta rápida. Existe algum motivo / lógica para esses horários estranhos dos mercados de commodities?
As commodities comercializam internacionalmente, mesmo quando os mercados indianos abrem às 10 horas, a maior parte da Ásia já abriu. A MCX mantém os contratos não agri (contratos de agri contratos até as 17 horas) abertos até o fechamento dos mercados dos EUA (Comex, IST & # 8211; 11.30pm no verão e 11.55pm no inverno). Isso permite que o comerciante indiano reaja às notícias que podem afetar sua posição durante a maior parte do dia.
Obrigado por seu tempo e explicação detalhada.
Onde posso encontrar valores históricos de IV para Stock & amp; Opções amigáveis?
Tenho medo de que os dados históricos IV & # 8217; s não sejam fáceis de obter. Esta é a melhor informação histórica que você pode obter & # 8211;
A calculadora de opções não está funcionando.
O aplicativo Zerodha Trader funciona bem em um computador que está conectado diretamente à internet. Mas se um sistema de computador estiver conectado à internet por meio de um servidor proxy, ele não conseguiu funcionar. Eu tive uma experiência de primeira mão sobre isso. Você pode resolver esse problema?
A coisa é quando você usa um servidor proxy no seu navegador, ele passa por isso. Se você estiver usando o Zerodha Trader, você precisa alterar as configurações no Windows & # 8230;
Para alterar as configurações do servidor proxy.
Abra o Internet Explorer clicando no botão Iniciar.
Clique no botão Ferramentas e, em seguida, clique em Opções da Internet.
Clique na guia Conexões e, em seguida, clique em Configurações de LAN.
Marque a caixa de seleção Usar um servidor proxy para sua LAN.
Na caixa Endereço, digite o endereço do servidor proxy.
Isso deve ajudá-lo a usar o ZT sem problemas.
Senhor, acho que esta ferramenta não está em pi e agora quando estamos usando pi, o que é usado para verificar. (isso está relacionado à resposta dada por você na teoria das opções capítulo 9, desculpe)
Senhor, por favor, me informe se o estoque não vai ser ex-dividendo no prazo de validade atual; # 8230; eu colocarei zero nesse caso ou deixarei a coluna de dividendos em branco & # 8230; & # 8230;
se eu colocar zero qual será a data do ex-dividendo?
Oi, a calculadora de opções não está funcionando no trade. zerodha. sempre que eu usá-lo para calcular o preço da opção, ele não mostra dados. Aguarde-me sobre isso ,.
Diz-se que se IV é mais que a volatilidade histórica, pode-se preferir comprar essa opção.
Você pode explicar com um exemplo prático e fontes para encontrar a volatilidade histórica.
Se a volatilidade for mais, sim, a opção de compra é benéfica, mas, novamente, você está fazendo uma chamada em duas coisas, direção do mercado e direção da volatilidade. Se a volatilidade cair, o preço da sua opção e significativamente. Não há fonte que eu conheça que tenha volatilidade histórica. Btw se você estiver interessado em negociação de opções, certifique-se de passar por isso: zerodha / varsity / module / option-theory /
Eu tenho três perguntas:
1. A opção calc doesn & # 8217; t trabalho. Por que isso acontece mesmo se eu inserir todos os valores corretamente?
2. Quando as opções de preços usando o modelo B & amp; S para o índice Nifty, devo inserir o preço subjacente Nifty ou o preço Futuro Nifty Current & # 8217; s?
3. Também posso proteger uma ação comprando os futuros desse estoque em vez do subjacente?
Nitin, Hanan, Karthik,
Eu tenho três perguntas:
1. A opção calc não funciona (tanto on-line como Z trader0. Por que isso acontece mesmo se eu inserir todos os valores corretamente?
2. Quando as opções de preços usando o modelo B & amp; S para o índice Nifty, eu deveria inserir o preço subjacente Nifty ou o preço Futuro Mínimo de Nifty?
3. Também posso proteger uma opção de compra de ações comprando / vendendo o futuro desse estoque em vez do subjacente?
Opção Calc & # 8211; versão web e versão ZT & # 8211; Ambos não estão funcionando. Por favor ajude.
Não estou recebendo dados quando entro valores na opção calc através do site. A funcionalidade está em vigor ou preciso verificar somente através do ninho.
Deixe-me saber se alguma coisa precisa ser fornecida do meu final.
Os índices globais estão disponíveis para negociação em Zerodha. Como Dax, Nadaq ... etc.,
Sunil aqui. Eu estou usando Pi. Existe outra maneira de calcular os gregos? Se eu logar no ZT, o Pi é desconectado. Quero saber se existe uma maneira de calcular os gregos, fazendo login no Pi. Qualquer outro site que eu possa usar?
Tenho uma consulta sobre a Calculadora de Opções. Troco em Nifty Options. Eu tinha lido o artigo sobre Opções Gregas. O que entendi a partir do artigo é que, na caixa de volatilidade, o valor India VIX precisa ser inserido, enquanto que na caixa Interesse, a taxa de juros de RB T-Bill de 91 dias precisa ser inserida e o Dividendo pode ser mantido como zero. Por favor, corrija-me se eu estiver errado. Quero saber de onde posso obter a última taxa de Bill T de 91 dias. Eu tentei buscá-lo, mas não posso obter um resultado claro. Você poderia dar o link para o mesmo.
Suni & # 8211; Você está certo nas entradas.
Para as taxas de cobrança de T goto rbi. in/, na página de destino do lado esquerdo você pode ver # 8220; Taxas atuais & # 8221 ;, sob aquele clique nas Tendências do dinheiro & # 8230; aqui você pode ver o 91-Day T - taxas de cobrança.
Como de costume, você foi rápido na resolução da minha consulta. Mantenha o bom trabalho. Você rock & # 8230 ;.
Muito obrigado Karthik 🙂
Se o preço da opção real for inferior ao preço da opção teórica calculado de acordo com a calculadora B & amp; S. Posso comprar a opção assumindo que o preço real aumentará em seu preço de opção teórica em algum momento?
Sim, esta é a idéia geral por trás de estimar o preço da opção teórica. Lembre-se também do modelo de preço da opção B e # 038; é apenas um modelo & # 8211; a qualidade da saída depende da qualidade da entrada. Então, antes de assumir o comércio, verifique novamente se os seus pressupostos estão limpos.
1) Os dias do calendário significam que iremos incluir sábado, domingo e todos os feriados públicos?
2) Quantidade total de lances representa demanda, a quantidade total de pedidos representa a oferta. Então, o que o volume diz?
A parte de volume é clara. Basta ler o seu capítulo.
Eu fui sugerido por um colega que é um comerciante de opções para não usar a taxa de juros% para calcular o valor justo das chamadas e colocar para estoque e índices. Ele deve ser usado apenas para troca de moeda.
Isso é verdade? você pode ajudar a esclarecer minhas duvidas sobre isso?
Não é verdade. Taxa de juros é uma variável de entrada chave em Black & # 038; Modelo de precificação de opções da Scholes, e é preciso alimentar um valor relevante para obter o preço justo da opção, independentemente do ativo (capital próprio, commodities ou forex).
Muito obrigado pelo esclarecimento.
Existe algum plano para adicionar esse recurso a pipa? Isso seria muito legal.
Você pode mencionar o recurso sobre o qual você está falando?
Ao usar a calculadora de opções, também contamos os fins de semana e os dias sem negociação ou devemos excluir esses dias? Por exemplo, hoje é 11 de abril, então temos 17 dias para expirar. Mas devido a feriados e fins de semana, temos apenas 10 dias de negociação.
Então, devo inserir 17 ou 10 como o número de dias?
Eu acho que é melhor incluir apenas os dias de negociação. Neste caso, seria 10.
Ok, muito obrigado.
Eu configurei as variáveis gregas no meu relógio de mercado (Nest-Trader), mas os valores não estão sendo atualizados durante a negociação ao vivo. Tudo mostrando apenas 0,00. Qual pode ser a razão ?
Melhor enviar todas as consultas específicas da conta para o supportzerodha.
Por exemplo, expira a opção 28may2016.
xyz sticks preço 100.
Coloque o primium 1,50.
Que dinheiro precisa comprar 1 lote.
1500 = 1,5 x 1000.
Eu vendo esta opção no primium 2.50.
Sticks preço 100.
Qual é a perda de lucro da empresa.
Você não disse se isso é chamadas ou coloca.
Em caso de chamadas, 100 chamadas não terão valor se o estoque fechar às 90 no dia de validade. Seu lucro é de 2.5 ou Rs 2500.
Em caso de colocação, 100 chamadas serão fechadas em Rs 10, se o estoque fechar aos 90. Portanto, perda de Rs 7500 (10-2,5 x 100)
O que é uma chamada curta.
Quando você vende algo primeiro, ele é chamado de curto-circuito. Sugiro que você passe por isso: zerodha / varsity /
O preço das ações da Xyz é de 100.
Eu compro uma chamada Expire 26may2016 varas preço 110 premium 1.
Case & # 8211; Saio essa posição no mesmo dia.
No preço das ações 105.
Qual resultado obtém / perde. Me responda.
I & # 8217; m nova opção I & # 8217; m pisando.
1 tamanho de lama 1000.
IF premium vai até 3, você ganha Rs 2000. Por que não passa pelo módulo de opção aqui: zerodha / varsity /
onde eu posso ver o prémio ao comprar uma opção de chamada do futuro no PI?
Você precisa adicionar o contrato de opção no marketwatch. Você pode verificar este vídeo?
Eu vi esse vídeo é muito útil para mim, mas o meu problema é o que o atual prémio corre no mercado. exemplo: & # 8211; eu já adicionei as opções CE / PE de nifty 50 da NSE & gt; & gt; OPTIDX e i & # 8217; m assistindo apenas LTP, preço de exercício & # 8230 ;, etc, mas nem mesmo um único lugar onde eu posso encontrar prémio que é cobrado pela empresa atualmente.
Hmm .. Não acho que você entende bem as opções. Sugiro que você passe pelo módulo de futuros e opções aqui: zerodha / varsity /
Eu já li sobre opções. pode ser senhor, não entendi as opções, mas quanto ao meu conhecimento é preocupado com a graça de zerodha varsity, as opções CE são compradas quando o auge acontece, exemplo quando eu decidir que o preço da divisão é aumentado do meu O preço de compra (preço de exercício) opção de compra é feito dinheiro para mim e eu pagarei apenas o prémio. Caso contrário, usamos a opção de venda e ganha dinheiro para mim e só pague o prémio.
CE / PE & # 8211; perda limitada e lucro ilimitado (somente prémio pago pelo vendedor por mim ou pelo comprador).
Mas o senhor meu problema é onde eu posso ver o prêmio real dessa ação atualmente, que eu quero comprar e colocar a opção porque o prémio é aumentar / diminuir de tempos em tempos.
Espero que você ache o meu problema.
Você pode adicionar essa opção ao marketwatch. Por exemplo, procure o preço de ataque da Reliance 1000 CE no Kite, você pode adicioná-lo à lista de vigilância.
ola nitin senhor
Comprei apenas o índice (nifty50 e Bank Nifty). Eu disse-lhe, eu já adicionei CE / PE usando seu aplicativo de desktop poderoso & # 8220; PI & # 8221 ;. Deixe-me transmitir-lhe primeiro o que adicionei à minha lista de observação do mercado e como.
1) selecione NFO no menu suspenso.
2) mais tarde em OPTIDX selecionado de 50 nítidas.
3) selecione CE (opção de compra) devido ao mercado de alta.
4) 16 futuros de junho e pressione enter.
na lista de mercado nifty 50.
Conheço LTP & # 8211; 10.8 é premium, mas é o último preço negociado (premium), eu quero o que é o prémio real do índice nifty 50 atualmente.
Agora, eu estou pressionando F6 para mostrar citações instantâneas, não mostrando premium de nifty50.
minha pergunta é muito simples, onde eu posso ver o prêmio real de nifty 50 que atualmente está sendo executado no mercado ?.
Aqui, como posso anexar a captura de tela da minha lista de exibição do mercado para mais conveniente.
🙂 LTP é o que você pode negociar. O prémio real, se você quer dizer o preço teórico de uma opção, você pode usar a calculadora da opção. Você poderia usar este zerodha / tools / black-scholes. Mas note que o preço teórico e o preço real podem variar. Você pode falar com alguém no 080-40402020.
eu uso pipa, & amp; use a ferramenta calculadora B & amp; S da zerodha. Agora que a página da Web foi alterada, não consegui encontrar a calculadora. Por favor me ajude a encontra-lo. obrigado.
Está listado em recursos> ferramentas. Verifique este & # 8211; zerodha / resources, solicite que você cheque esta página até o final do dia. Obrigado.
Algumas questões, vamos conseguir em algum momento.
Olá Senhor, como esses cálculos dos gregos fazem a diferença na escolha da opção de chamada ou colocação, você pode elaborar com o exemplo?
quero dizer, com base na informação que temos, Gamma, Delta, Theta, Vega, Rho, como decidir qual opção comprar ou vender?
Solicite que você verifique o mesmo. Obrigado.
Podemos fazer uma declaração de que usamos valores corretos de Tempo, Taxa de Juros e Volatilidade Anual durante nossos cálculos B & amp; S quando a soma de delta (Call + Put) de um ataque ATM é # 8216; 0 & # 8217; ou perto de zero?
O delta de chamada e colocação é um tipo de mutuamente exclusivo, sem adição para derivar qualquer tipo de informação. No entanto, matematicamente, espera-se que a soma do delta de chamadas delta de uma greve de ATM seja próxima de zero.
obrigado por uma pronta resposta.
Eu tive essa pergunta porque a NSE sob a cadeia de opções (para Nifty) assume taxa de juros de 10% que não é real, já que RBI 91 dias é de cerca de 6,52%. Por isso, todos os IV no site NSE não estavam combinando com os cálculos B & amp; S, assumindo a taxa livre de risco do RBI & # 8217;
Since Annual Volatility and Interest Rate are the only 2 variables not readily available from the market (Time, Price, Strike, Dividend are fixed & actual), i wanted to conclude whether NSE’s computation is correct or computation with RBI rate is correct.
Hence, the question, how do we know our theoretical values are correct and matching the real time market data!
I get your point, and I’m really not sure why there is a interest rate differential. Maybe we will check with NSE directly to understand their logic. However, it makes sense to adopt NSE’s interest rate values as the entire market relies upon this data.
This query is regarding calculation of theoretical value of options.
First, What should go as IV in B&S formula ? On the NSE’s website, the IV figures are published for each strike in call/put option. Por exemplo, 8600 call option shows an IV of 12.61 while the 8600 put options shows an IV of 15.44. NSE’s India VIX, as on date, is quoting at 14.8875. What IV should one use, if one were to derive the theoretical option value at any strike price ?
Second, NSE’s IV calculations are done assuming an interest rate of 10% (as claimed on the website). Should we, then, base our B&S calculations on RBI’s Treasury Bill rates(91 days) or on NSE’s interest rate figures ?
dear sir how to find delta value with respect to implied volatility.
where can we get interestrate% & volatility%
NSE takes an interest rate of 10% while computing the implied volatility – scroll down to the end of the page and you see the interest % mentioned by NSE.
You can also see and IV column in the option chain – this gives you strike specific implied volatility.
Few Queries which I haven’t found an answer to.
First, What should go as IV in B&S formula ? On the NSE’s website, the IV figures are published for each strike in call/put option. Por exemplo, 8600 call option shows an IV of 12.61 while the 8600 put options shows an IV of 15.44. NSE’s India VIX, as on date, is quoting at 14.8875. What IV should one use, if one were to derive the theoretical option value at any strike price ?
Second, NSE’s IV calculations are done assuming an interest rate of 10% (as claimed on the website). Should we, then, base our B&S calculations on RBI’s Treasury Bill rates(91 days) or on NSE’s interest rate figures ?
1) Use the IV of the strike – for example if you are evaluating 8600 PE, then use the IV for that particular strike.
2) It makes sense to use NSE’s 10% rate.
Please explain what all changes we have to make in newly introduced weekly options calulations.
Can a person buy 100000 shares in options without much effort.
How can I buy 1 lakh shares at one click there is no basket order option in PI OR KITE AND NEST IS NOT WORKING PROPERLY. so how would I place order for 1 lakh share in just one click.
If you aren’t using NEST to place the orders, you’ll have to place multiple orders.
Where can I get a lambda calculator for easy calculating the percentage change in option of each strike for a percentage change in underlying?
Hey Najeeb, not sure what you mean by a lambda calculator. Guess you are talking about a B&S calculator. Have you checked this – zerodha/tools/black-scholes/
Not exactly Kartik, Lambda( )is defined as the expected percentage change in the value of an option for a given percentage change in the value of the underlying spot price. That is =[(C1-C0)/C0]/[(S1-S0)/S0] where as C0 and S0 are the option price and the strike price at starting point and C1 is the new option price when the stock price moves from S0 to S1.
Consegui. Not sure of any reliable online calculators for this. But I guess you could use a simple excel model to build this yourself.
Lambda incorporates both the delta factor and the gearing factor and if such a calculator is available it will be much useful in developing mathematical models to trade.
If you are building a mathematical model, then its best if you build this piece yourself. Will be more reliable and custom tuned to your model’s exact requirement.
Can you tell me the fair value of M&M 1360 CE on 24/03/17 if M&M price is quoting at 1360.
Taking all the values as per current trend.
Your input will be valuable.
Assuming a 25% volatility, and the spot to be around 1360, then 1360CE would trade at Rs.20.15/-.
How to calculate implied volatility percentile of a stock.
You can use the B&S calculator to calculate the IV %. Enter the regular parameters like time to expiry, strike price, spot price etc. Along with all these, you also enter the current market price of the price for this particular strike. Hit calculate and you will get the IV value in %.
Is there any excel based B&S options calculator available which can calculate the prices on real time?
Nothing that I’m aware of, you can look it up on the internet.
Thanks for your modules on options, it changed lot of my views.
what is effect of weekend( i mean holidays) on theta.
Example :: suppose today is 21st April no of days to expiry is 6 days (27th April)
so the option prices would be as per 6 days to expiry, but what will happen to option prices on Monday morning.
as no of days to expiry will be 4 that time.
So, will the option premium reduce on opening of market on Monday assuming volatility remains same.
I had done some analysis .
I think some think is wrong with below calculator ::
If i select 28th as expiry, all the values are very much accurate, but expiry is on 27th.
I have checked with different calculators also.
Can you just validate the No of days to expiry thing.
You can choose the expiry date on the calculator.
The markets do factor in the weekends as well whilst deciding the option premium ; may not carry the same weightage that traded days carry. There’s a module on Varsity discussing theta: zerodha/varsity/chapter/theta/.
Can we have a new button for real-time option Greeks alongside buy, sell, market depth, chart buttons in the Kite. It will help the options traders to see the real time option Greeks and prepare their strategy accordingly.
On our list to do.
When I try to buy BANKNIFTY06JUL1723200PE 1.8 my order gets rejected giving reason “Option strike price based on LTP percentage for entity account across exchange across segment across product”.
What does that mean and why does it show this reason ?
Aniket, Deep out of the money options on Bank nifty weekly can sometimes be blocked if hitting open interest limit on exchange.
I have some basic questions which are inter related.
1. How can you make profit by “exercising” an option instead of squaring off the position ? How do you exercise an option ?
2. In Indian context, does exercising an option only means holding “In the money” (ITM) option till expiry. Is there any other meaning of “exercising” an option apart from the former ?
3. What is options roll over ? Is it something different than squaring off your position for current series and taking same position in next month series ?
1. All options in INdia get exercised automatically. But everything settled as cash.
2. It means only that.
3. It is squaring off current and taking next month.
Will this tool available in Zerodha Kite?
Hopefully in the upcoming releases of Kite. 🙂
Inputting the data into Zeroda BS option pricing formula with Nifty yesterday underlying close at 10210.85 for a strike of 10300 call with expiry as 26/10/2017, 15 30 hrs, current day AV as 12.26 and RBI 91day treasury bill yield as 6.07 outputs to 38.58 as the call option price. But if the same is input to as 24/10/2017 as expiry dates shaving of the 2 day trading holiday, option call price reflects to 27.81(settlement price is 28.45). Diwali trading hour would compensate to that. So my question is , Is not imputing calendar days give distorted results in option pricing.
It would be appreciated if in the expiry column the default time is set as 15.30 hrs instead of 23.59 hrs.
Not trade in zerodha option trading ?
Yes, you can trade options in Zerodha. If F&O has not been enabled in your account you will have to submit your income proof. You can submit one of these docs as income proof – form-16, IT acknowledgement copy, 6-month Bank statement, Stock Holding Statement, or the CA certifying your networth. You can send it to supportzerodha.
Can you please tell, the way described to calculate Volatility, can we use this volatility in the black schole calculator as Implied Volatility to calculate option price?
Please Let me know where can i find the options calculator in kite.
iam trading with zerodha from the past 6months.
so please tell me where to find it and use it.
Kiran, this feature isn’t present on Kite currently but is on our list of things to do.
I am looking to understand how to compare implied volatility (IV) with historical volatility. Can you please suggest how to do this?
Also can you clarify whether the historical volatility is derived from historical IV data or a standard deviation of underlying?
I had 10667 cash balance . Today I bought 10700 nifty pe at 49.8 premium and sold it at 51.8, thereby making a profit of Rs 150, which is showing green coloured 150 correctly. But my funds show (Free Cash 10665.5), (Margin Used -150) and (Total Value 10515.5). I believe the total value should be 10665.5 + 150 instead of 10665.5 – 150.
So it should be 10665.5 + 150 = 10815.5 But it is showing as if I made a loss of Rs 150.
Total value = Free cash – margin used. So it’s 10665.5 – (-150) = 10665.5 + 150.

Option Strategy – Zerodha Trader.
Trading in Futures and Options was introduced in the early 2000’s on the NSE. Futures was more popular among the two until the market meltdown in 2008 after which the popularity of options has increased tremendously, much more than futures today. Following are the reasons which probably attributed to the increase in popularity of options on the NSE:
1. For holding a future position, you would need NSE stipulated margins which would work upwards of Rs 25000 based on what future contract you are trading whereas in options a trader with even Rs 100 in his account could take some kind of an option position.
2. Future positions have unlimited risk, whereas in option buying the risk is limited to the premium you are paying.
3. STT(Security Transaction Tax charged by the government) for Future is charged on the contract value whereas for options it is charged on the option premium. What this means is if you buy and sell 1 lot of nifty futures at 6000, the turnover generated is Rs 6lks( 3lks+3lks). STT is 0.017% of Rs 3lks which is Rs 51, whereas if you had bought and sold an option with premium Rs 100, the turnover would have been Rs 10,000(5000+5000) and STT of Rs 0.85.
4.Options offer you an ability to setup trading strategies for multiple market scenarios.
Option Strategy is a tool which we have introduced on Zerodha Trader which suggests you and helps build option strategies. Find following brief on how to use it:
1. Login to ZT and make sure you launch plus while logging in. If you don’t know how please refer this link.
2. Option Strategy tool, based on your view suggests you various option trading strategies and their payoff graphs. As an example, if my view is that nifty will stay in the range of 5800 and 6200 for this expiry(NOV 2013). First step is for you to add all the nifty option strikes in this range on your market watch, so add 5800 – 6200 Calls and puts with November expiry. Visit this blog to know how to add options onto market watch.
3. See the pic below to launch Option Strategy:
4. The following window opens, follow the steps as shown in the pic:
5. Once you give a view the tool will suggest you 5 different strategies, as shown below. For the example, my view is that nifty will stay between 5800 to 6200 for Nov 2013 expiry. My View is that market will remain neutral(that means neither bearish nor bullish) and I also feel that market will be in a very narrow range. This suggests me 5 different strategies as shown in the pic below.
6. If you are not able to see the prices in the strategy section, click on the restore button as shown below.
The window will look like below when you click on the restore button and the prices should start refreshing as the data is fetched from your market watch. So Ensure that the option contracts mentioned is available on the market watch as mentioned in point 2.
7. Follow the steps below to look at the payoff graph for the strategy you select.
8. Create ” My Strategy” using combinations of strategies suggested, as shown below and you can look at the payoff graph and payoff table. See the Pic below:
Once you have decided to take an option trade, if it involves writing options(selling options), use the Zerodha SPAN calculator to know the exact margins required. Positions like the above will have margin benefits as they are partially hedged.*
* For all of you who are beginners to option trading, assume nifty 6000 calls is at Rs 100, if you want to buy it because you are bullish you will need only the premium which is Rs 100 x 50(lot size) so Rs 5000 in premium, the maximum you can lose is Rs 5000. But when you write options i. e Sell first and then buy back, you have chances to make unlimited loss and hence exchange blocks margin similar to how they block in futures. So to sell 6000 calls of nifty first and then buy back you would need almost 30k for an overnight trade. This margin goes down for a strategy mentioned in the above pic because the various option postions are counteracting each other. You can see exact margins for option writing/multiple positions on our SPAN calculator by simulating the trade.
Yes you can trade naked options i. e buy calls/short puts if you are bullish and buy puts/short calls if you are bearish, but options as a product especially combination of nifty options offer you an opportunity to setup trades with immenese profit potential. Use this tool to help setup option strategies, study the payoff graph and proft trading options at Zerodha.
Your friendly neighborhood discount brokerage.
209 comments.
very nice..its useful to like me “option trader” but the major problem is ur not give intraday exposure for option writing..
if u r given more than present condition(i don’t know. how much u r given present) we will happy to trade in option..
Madhan, we give margins for option writing(intraday), pretty high actually. You require only 40% of the overnight required margins and you can use that till 3.20pm. zerodha/z-connect/blog/view/zerodha-margin-policies.
Hi sir , for option writing in Bank nifty Weekly Options for overnight Position what is the margin required, i have checked in calulator it is showing around 41000 per lot is this the right margin for overnight Position in option writing ………..and in Upstox the intraday margin for writing options is around 15000 Per Lot but in zerodha there is 27000 Per Lot for mis Order in bank nifty weekly options .
Hey Venky, the margin requirements are defined by our RMS team based on the liquidity and prevalent market conditions. The weekly option contracts do not have enough liquidity to afford very high leverage.
It is a very simple tool, but if you still need, shoot an email with your contact info to indiazerodha.
How do we see the Greeks. Delta Gamma, Theta etc.
Tried everything to see them In zerodha trader but unable to bring them on.
Do u have the same in PI.
Sir am new to it, am holding a account in zerodha, I want to learn the strategy of trading plz do refer for it, to whom I have to contact.
how to do option trading in zerodha kite. i also don’t have an idea. can you please suggest me. i have a zerodha demat account.
feel like bit complicated but still looks very good tool…thank you very much n nice explanation..
Interesting tool very helpful for people like me who trade on options.
One question don’t we have a lock script option on the strategy graph? So that I can open 2 or more graphs.
No Moses, you can open only one payoff graph at a time presently.
Do Zerodha provide Span margin on options Ex:
Date=25 Jan 13 Nifty=6000.
a) What in the margin to ‘Sell 6200 Nifty Feb 2013 call’
b) What in the margin to ‘Sell 6200 Nifty Feb 2013 call’ ALONG WITH ‘Buy 6000 March 2013 call’
Yes PS, we provide SPAN margin benefit and we have a [SPAN Calculator](zerodha/z-connect/blog/view/span-calculator) which lets you simulate a position like what you have mentioned and also tells you the margin benefit before taking the trade.
Is SPAN calculator available on NOW.
SPAN is available only on Zerodha Trader, if you are still using NOW trading platform send a request to migrate immediately..
very complicate, i need trading call.
I am New to option. I did not understand a thing. Is there any way to get some training??
Arm, the above would be beneficial to people who have an understanding on options.. We presently don’t have content on basics of options, but we intend to start something on zconnect, so keep following.. Cheers..
If I have 1L in my trading account, can I do the following option strategy.
Sell 3 contracts of Bank Nifty March 12200 put for 290.
Buy 3 contracts of Bank Nifty March 12300 put for 340.
I want to hold the position for few weeks.
I am guessing the margin required for NRML would be around Rs 3750 (Rs 50325) for this hedge.
Please tell if my thinking is correct.
Sorry, it was Rs 3750 = 50 (difference in the two contracts) X 3 (no of contracts) X 25 (lot size).
Margin required for only writing 12200put per lot is Rs 22581. If you buy the 12300 put, because you are hedging the position, the margin required drops to Rs 15900/lot for both positions together. For taking 3 such positions, you will need 45k in your account..
The way you have calculated margin requirements is wrong, that is why we have introduced zerodha/z-connect/blog/view/span-calculator, SPAN calculator where you can mention your trade and it will automatically let you know the NSE stipulated margin requirements..
Espero que isto ajude,
Thank you very much for the prompt reply.
I was wondering if you guys could open an official forum for Zerodha members so that we could help each other out instead of disturbing the faculty.
You definitely won’t be disturbing us 🙂 , But what you said makes sense, we will try to figure something out on this..
The F&O margin calculator does not have Banknifty option (weekly) expiry.
Does this mean, i can not sell / write options in banknifty weekly expiry cycle?
Pls confirm at earliest.
You can write, margin required is around the same as monthly.
after step 8 how to save ” My Strategy”, so that we can access it later directly.
Is there a way we can exercise the options in Zerodha Trader ? If so, can you please tell me how to do it ?
All options on NSE today are european now, which means you can exercise it only on the expiry day. In any case on the expiry day all options get exercised by default, so need to have this facility as long as the options are european.
I thought only the Indices were european. Isnt option trading on listed Equities American style?
In PnL (3rd screenshot in this write up) only the Net premium paid is shown and not profit potential.
1. How to check the profit potential?
2. How to add my own strategy, if not available now, please make it available soon.
3. what is the use of the button PnL on last and best, both seem to be giving the same result.
1. Profit potential if you are checking for option buying positions is typically unlimited and hence won’t show on PNL, If you are using short options or any strategy where there is a maximum profit potential, it will show in PNL.
2. If you see on the 4th Snapshot, there is an option to add to my strategy.
3. Last is basically the last traded price and best is basically the best available price. If both are the same, the result will show the same.
1. In the payoff graph, and pay off, break even is missing, which is a key factor in determining which strike price to be taken for trade.
2. The pay off graph is not showing the pay off in between the strike price, say nifty at 5923, corresponding pay off is not showing, which is also vital.
Regarding your point 2 (add to my strategy), what I meant was to put my own strike price and check the outcome, for example 5800 and 6000 strike of nifty, whereas in your strategy only the nearest strikes are bundled together, like 5900 & 6000 strike price of nifty.
Abrar, Feedback taken, let me bounce it off my tech team and see how much time they will take to sort this.
Also there is a error in bearish strategy, instead of market wont fall, it should be market wont rise. please check all of the errors and whole strategy thoroughly once, strange that no one has pointed out these things even after yr strategy has been online for such a long time..
I want to sell one lot 9400 put and one lot 10800 call. when I checked the span margin it was rs.37048. Is this for intraday or shall i carry till expiry… If that is for intraday, how much should i have to carry til expiry?
If you are looking at the SPAN calculator for this by entering product type as NRML, this will be for overnight position and to hold till expiry.
If you are checking this with product type as MIS it will be 40% of the required overnight margin for intraday only.
Kindly go through the following scenario:
Nifty trading at 5310 then took Iron Condor as follows:
Sell to Open 5300 CE 5300 PE.
Buy to Open 5500 CE 5100 PE.
After couple of days nifty moved to 5625, if the client want to take new Iron Condor position By Sell to open 5500 CE and 5500 PE.
And Buy to open 5700 CE and 5300 PE.
Then the existing 5500 CE Long position will be offset?
Yes Sreejith it will be, you cannot hold opposite positions of same contract on a single trading account..
If I want to write 5800CE with 40 premium, minimum how much margin I need in my account?
around 20k, you can also check this blog on how to use the SPAN calculator.
Is there any difference between option writing and short selling?
Short selling and option writing are definitely very different from each other.
Short Selling: This happens when you sell an asset which you don’t own with the hope that you can buy it back at a lower price later since you expect the price of the stock to go lower. In equities, this can be done only on an intraday basis. For Futures, you can sell and hold until expiry by paying the margin amount for holding that short position.
Option Writing: This is totally different from short selling because you’re earning a premium from the buyer of the option which gives him the ‘right’ to buy or sell an asset at a given price on a later date if the strike price is achieved. Option writers may not necessarily own the asset but they still take on the obligation to deliver the asset if the conditions are met for which they receive a small premium from the buyer of the option.
Dear Zerodha team,
I cannot see the implied volatility figures for options. The pop up window shows all values as zero. Any solutions ?
The pop up window shows Zero, but to calculate the IV you can first add the contract on the marketwatch and click Shift + o, this opens up an option calculator window where you can calculate the IV.
Most of brokerage house around take FD as a collateral , I don’t understand why zerodha does not take FD, when nse has allowed FD’s as collateral.
I bought NIFTY options for 6300PE 120 and want to sell them at 134 premium. How can I sell the lot I bought back at 134? Do I need to open a sell order for that or can I simply square-off the position like in equity?
Ramesh, you can do it 2 ways.
1. Open a new sell order button and mention your price or sell it at market.
2. Go to Admin positions and click on the open position and say square off, this will sell it at market.
Thanks Nithin for the reply.
I went to Admin positions and selected the position, but I don’t see any option as Square-off there. Could you tell me where is it located in that page? Or is it not visible during off-market hours? Pls clarify..
Is there a cost to NestPlus?
The starter pack is free of cost which includes option strategy, charting, and more. There are certain products on Plus which are paid, you can see more here: plus. omnesysindia/NestPlus/Home/
sir intraday option best strategy.
I have never traded a option but i want to do some trade in it. take the example of today as market were constantly rising in that condition what option i have to buy or sell? For example Nifty 7500CE was trading at around 200 in morning. So to have profit shall i buy call or put option? And i know call is like long and put is like short position. So if market is bullish i shall buy call and if market is bearish i shall sell puts? Am i correct?
I am actually having a big doubt among the 4 thing-:
Opção de chamada longa.
Long Put Option.
Short Call Option.
Short Put option.
is long call and short put same?
is long put and short call same?
And one more thing lets say Nifty 7500CE is trading at 200 then what margin i require to have a long position? Is it 200×50 which equals to 10000?
Please clarify my doubts in your free time.
Phew, you are starting at the very basic. I’d suggest you to read this once, I’d suggest you to read the equity derivative modules on this link.
Coming back to your question,
1. If you feel market is going up.
Buy Calls, if the market goes up, premium will ideally go up and you can profit. But there are days when market could go up but calls premium could loose you money when the implied volatility drops, for example today, even though market is up call premiums are down. When you buy calls, profits are unlimited but the risk is limited to the premium you pay.
You can Short puts, when market goes up, put values will come down and hence if you are short puts you can profit. When you short options, the risk is unlimited and profit is limited to the premium you receive when you short the option. Since the risk is unlimited, a margin is blocked in your trading account similar to futures.
2. Similarly if you feel market is going down.
Long calls and short puts, ideally will make you profit when market goes up, but they are completely different in terms of how you make money and similarly with long puts and short calls.
As explained If you want to buy 7500 CE when trading at 200, you need to have 200×50, but if you want to short 7500CE there is a margin required, which you can calculate using our SPAN calculator.
i am new to this field , the link which you have provided doesnt have any pdf, which can explain options and its characteristics. wish to know, is there any good material available, and if possible can you provide that.
Have you checked out Varsity? Our education initiative, has become quite popular. zerodha / varsity /
Hello sir please make me understand Buy price and buy average price and how is buy average price related to settlement price and why it changes on daily basis of options?
Confused with your question Praveen. If you buy 1 lot at Rs 50, your buy price will show 50 and buy average price will also show 50. If you buy the second lot at Rs 100, your quantity will show 2 lots and your buy average price will now show 75, which is the average of 50 and 100.
Buy average price has no relation to settlement price, can you be more specific.
sir i bought 1 lot of Nifty 7300 CE at 75 yesterday and sold it today at 82 but in my admin position it was showing Buy average price as 82.55 and there by it is showing a loss of 27.5.
I mailed to Customer care and they told me that daily settlement prices changes everyday.
Actually i m new to option trading and i thought i will make a profit of (82-75)x50= 350 but i made a loss of 27.5 instead of selling at 7 Rs higher. I just cant understand how my buying Average price shoot upto 82.55 although i bought only 1 lot of Nifty at 75 and squared it off at 82.
If m wrong somewhere then sorry but please make me understand the above.
On the trading platform, your profits for today will show based on the closing price of the options for yesterday and not based on your buying price and this is the reason you are seeing a loss and not profits on the platform today. There is nothing to worry, you are actually in profits, to know your exact P&L based on your buying price visit our backoffice. The backoffice will get updated end of everyday, so your trades executed today won’t show up on this, but if you check the open positions tab it will show your correct buying price.
sir i want to ask one small question is there daily settlement price in option too?
Just like futures lets say i bought and hold Nifty 29 May future at 7300 and lets say that day Nifty future closed at 7320 so i will be credited 20×50=1000, Similarly is there daily settlement in Options too let say i bought and hold Nifty 29 May 7200 CE at 100 and that day nifty 7200CE closed at 80 will i be debited 1000?
No there is no daily settlement on buy option positions, so if you bought on 29th May Rs 5000 will get debited (100) from your account and when you sell at 80, Rs 4000 is credited to your account. If it is done on an intraday basis, Rs 1000 gets debited at end of the day.
Hello sir i want to ask one question. What happens to the value of option on expiration date? Does it becomes completely zero. Actually i have been holding a nifty 7300 CE at premium of 56. So shall i sell it or wait till expiration date. If the price becomes zero at expiration then i will sell tomorrow only. So kindly tell me.
Praveen, whatever value above 7300 Nifty closes on Thursday the expiry day, will be the value of your calls. If Nifty closes at 7400 it will be 100 and if it closes below 7300 it will be 0. Where will the market go is your call to make, but you can sell the calls whenever you want, there is no need to wait till expiry.
Sir I want to know about this…
Suppose I have bought 8400CE 20 on October 29 contract. And I want to hold this till expiry. Then on expiry should I sell the contract or it will be sold automatically. And also want to know on expiry if nifty close on 8500 …what will be the value of the position and if nifty close 8300 then what will be value of the position I hold.
If you don’t sell, it will get squared off automatically. If it closes at 8500 your option will be worth 100, at 8300 it will be worth 0. But do check this post, explains how STT charged is so much more for in the money expired options, it is best to square off all options that have any value to it in the market on expiry day.
simplesmente fantástico. i was looking for this .. count me in. my number 9000083000.
i am already client will transfer funds today. but please make sure how i can start this setup.
I am completely new for trading registered few days back on zerodha platform want to clear few doubts regarding Option Trading,
1– Is it possible to buy option NIFTY PE 8100 in morning or in noon on Intraday basis and sell it on Next day when there is possibility of further increment ?
2—What will be the difference between if in Product Code I select MIS and NRML in terms of validity ?
3—When my desired price target is achieved then for selling my earlier purchased Option NIFTY PE 8100 what should I do ?
Please help me out with these basic things I hope I will learn it with time on this platform.
1. Yes, you can but the option and sell the next second itself or anytime before the expiry date of that contract.
2. If you are buying options, you rather use NRML as there is no additional margin you get by using MIS. If you buy using NRML you can hold it till end of expiry, if you buy it as MIS, it gets squared off at 3.20pm.
3. Similar to how you placed a buy, just place a selling order at whatever price. YOu can also go to the admin positions link, and click on the square off option.
What is the volume impact on Price of say a 100-lot (5000 contract) trade of Nifty 8000CE if i want to buy at the open and fill the order immediately.
Similarly, if have bought this quantity as an MIS order, at what price will it square off at close – will there be a volume impact on price on this side as well?
100 lots on Nifty can have an impact of upto around 1 point on the Nifty. At the market opening it is quite tough to call, it might sometimes be in your favor as well because of the higher volatility. At 3.20pm, when MIS is getting squared off automatically, there can be an impact of upto 1 point again.
Just want to confirm, If I trade a hedge strategy where my maximum loss is predefined, and I want to be in strategy till month end. Does Zerodha does autosquare off incase of heavy moment.
If I buy a Unitech Future for October 20.00 and simultaneously buy Unitech October 20 put say 1.55.
In this case my max loss would be 1.5517000.
So incase like last week there is 20 % moment and unitech is down suddenly to 18 or below or say even upto 15….would my positions be auto square off…
If I buy a Unitech Future for October 20.00 and simultaneously buy Unitech October 20 put say 1.55 and sell unitech 25 call 0.40.
In this case my max loss would be 1.1517000.
So incase like last week there is 20 % moment and unitech is down suddenly to 18 or below or say even upto 15….would my positions be auto square off…
Amit, we understand that this is a hedged position and won’t square the positions off intraday. But, the profits from your options(notional) can’t get adjusted with the loss on your futures (MTM), and if there is not atleast the minimum stipulated SPAN margin in your account, the positions will be squared off. If we don’t square off, the exchange would also charge a short margin penalty.
Thanks Nitin, If you give time say next day I can add margin, also would like to know more about opening an account..is there a contact person.
Also, are there any charges for pledgeing in and out shares…there are few who charges and few dont..just want to be clear..
You can send an email to supportzerodha with an account opening query with your contact details. Someone will get back to you asap.
The entire pledge/unpledge costs around Rs 55/scrip.
If I place following order, what would be my brokerage for following order and can I place this combined order at one go at market price.
Buy Nifty future 1 lot.
Sell Nifty 8000 call 1 lot.
Buy Nifty 7800 put 1 lot.
Since these are 3 different orders, it would Rs 20 x 3. You can place at once using basket order, but since they are different scrips they will be considered different orders.
Dear All You Can Register on the Above Link of NSE and a Great Way to Learn Options 😀
I was checking the brokerage calculator and had a question on the brokerage charged for options. If I buy 2 lots of Nifty calls for 25 and sell them for 30, my profit before any charges is 50(30-25)=Rs. 250.
Taxes will be very low since taxes will applied on the premium. I had assumed the brokerage too would be applied on the premium, and hence would be 0.01%50(25+30)=Rs. 0.275. However the calculator is showing a flat charge of Rs. 20 per order, hence a net brokerage of Rs. 40.
How is the brokerage calculated for options?
🙂 , we would be out of business if we charged brokerage on options the way you have said. Rs 20 per executed order or 0.01% of the contract value whichever is lower. For options, the contract value is Strike+Premium lotsize.
I am a New Zerodha account holder. I have doubt regarding Options Trading on Zerodha Web Platform.
My Initial Pay in Amount: Rs. 25000/- on 11-12-2014.
On 11-12-2014 I bought PUT 8000 (Exp: 29-1-2014) 400 Qty for Rs. 33 each and after few hours the index was going up so the PUT value decreased So I decided to sell and sold at Rs 29.75. After that I bought CALL 8700 (Exp: 29-1-2014) 300 Qty for Rs. 45 each. But, I did not sell it until now, I received your margin statement stating that I have only Rs. 21,791.66.
If I click the order book, it shows nothing, I don’t understand and What should I do If I want to buy and sell it some other day.
Please explain how to trade on your web platform. because I could not run your application on my office desktop.
Lakshman, best to send your account specific question to supportzerodha with your client ID.
To see your historical trades/reports login to our reporting tool Q. You will be able to see your historical trades, P&L statements, and everything else here. On the web based platform, if you go to positions/admin positions, you will be able to see your 8700 calls there, you can either square off from there or else place a selling order directly from the marketwatch.
dear nithin sir, i am new my id RR3456. if i buy 1 lot of asian paint 860 CE 10 on 09.03.2015 and sold it 20 on 25.03.2015. my profit would be 10500=5000. am i right? pls help, know nothing (what is decay in option trading)
Yep you are right. Check this section that will explain you all the option greeks. Also suggest you to look at Varsity, we will be starting a module on Options shortly.
is there any decay in stock price when i hold up to expiry date in option trading ?
Not decay in stock price, but there is time decay in options premiums for sure. Option value = intrinsic + Time value. Time value decays as and when we get closer to expiry.
Could you please tell me how many maximum lots size in nifty or nifty option, one retail trader can place order or can hold.
It is 7500 in one order.
Sir I want Software Like Option Oracle.
Is it Availble in zerodha.
I mean If I enter quote like nifty It should give all strikes of calls, puts, all expiries with greeks.
anything like same availble in zerodha?
Not now Dasari, but we are working on something.
Hi nitin it is very useful for me if you provide any free version software name like option oracle.
my option oracle is not giving strike prices.
worked fine somedays but now it is not giving any strike price.
please help me on this error.
it is more helpfull or give me any other software name as suggestion as you know.
Dasari, can’t think of any software which gives this info out. As I said, we are developing something, might take some time.
new pi downloaded.
& # 8211; day separator is good , needed it badly.
I would like to know whether we can create strategies by mixing futures and options. If yes, then that would be very very nice. Can you please let me know this part.
Can you please let me know this part. Can you email the same to me at itsashokcgmail.
Hey nithin, have a few qus,
1)There are two types of options available in the Indian market — European and American. Index options, such as the nifty and sensex, are European-style. This means that they can be exercised only on the maturity of the option.
2)How soon can I sell the stock after I exercise a call option? and how to do it , do I PUT a new contract or excersicing means I bought it and sold it as well. I’m confused? please elaborate.
3)If you exercise an option, the settlement occurs in three business days, just as if you bought or sold stock on an exchange. For example, if you exercised a call and simultaneously sold the equivalent shares of stock, those transactions offset each other. Assuming the option is in-the-money, there is no need to post margin for offsetting transactions. As always, you will want to check with your brokerage firm to ensure you understand their policies.
4)Consider a Put 300 was bought, if at the time of expiry, market price of Reliance is Rs 320/ – , the buyer of the Put option will choose not to exercise his option to sell. In this case the investor loses the premium paid (i. e Rs 25100 = 2500) which shall be the profit earned by the seller of the Put option. So, if cmp was 350 would the buyer still lose only the premium if yes, who does this remaining loss of (350-300) rest with. i. e.(of Rs.50 per unit) * 100 = 5000rs.
Thanks in advance and great work with Pi.
1. All options on India are now European. So they can be exercised only on expiry day.
2. Ah.. looks like you are very new. Okay, so exercising options in India has no meaning as all contracts are cash settled. Let me explain, if you buy Nifty 8500 puts at Rs 100 on say Aug 1st, you can sell it immediately, next day or any day till the expiry day of the contract. On the expiry day, if you don’t do anything, if Nifty closes below 8500 your puts get exercised automatically. If it closes above, it gets expired worthless. So you don’t have to do anything to exercise. If nifty closes at 8450, 8500 puts get exercised and u get Rs 50 for those puts. Do check out zerodha/varsity/ and the option module.
3. This is not in the Indian context. In India, like I said, everything is cash settled.
4. hmmm.. ur question doesn’t really make much sense. Advise you to go through Varsity. Start at the futures module.
Sorry , a correction in the last one ” the remaining loss of (350-330) 100 = 2000 rest with”
If a 300 put was bought, and the stock price closes anything above 300, the entire premium the put option buyer had paid will become worthless. It will not have any value.
Hey thanks for the prompt reply.
I am new to options trading.
I have just the required amount to put a butterfly spread or an iron butterfly in place for a particular stock (around 20-25k). But if I only sell options for the same my margin requirement will be quite high around 70-80k. SO, in order to take benefit of the strategy for reducing the margin what should I do first. Should I buy the options first and then sell for applying the strategy.
Should I sell first and then buy the remaining legs.
I’ll be getting the benefit irrespective of what I buy first.
The main issue is funds in my account as it is just enough to cover the exposure of a particular startegy.
Also, is there anyone in Zerodha customercare to whom I can talk regarding this?
Antriksh, you can send an email to supportzerodha, we can get someone to call you back on this. But here is the way to do this, use product type as MIS (intraday), take all the positions. Now convert all of them to NRML, this way u will be able to get into the strategy with lesser margins.
I tried my level best to get hold of you with regards to your software and trading platform issues. I have begged to your team several times that when there is an issue, please communicate to the customers so that they can look for alternatives. You and your team never believes in that. For few months now, we are facing several issues and especially on Monday’s, it is a mess. Today, since morning, none of your systems , Pi, Kite, trade and nest, none of them are working and after several communication with your team, they have accepted that kite is not working. what about other softwares? whenever I made a complaint to your support team, afternoon around 3 PM they call and ask me to update the Pi. I informed them several times that I am working in IT for last 25 years and dont give me such stuff. Now, when such things happens, who is responsible for all the loss occurring to customers? please reply? I am an unsatisfied customer and now started looking for other options. I am now fully confident that “Cheap can be expensive”
Por favor, responda-me.
[…] Option Strategy Tool: A tool which suggests various option strategies based on what your views on the markets are including the payoff graphs for each of the suggested strategies. [& # 8230;]
How to calculate profit and loss of options between the series.
Sir, I would like to know if I buy 5 lots of Nifty 7600 PE at 27.65 by paying a premium of Rs 10,500 and if I square off at 25(loss). Will I lose my entire premium or just a part of my premium?
One more thing. I would like to ask you. Why am I unable to check option chain or delta of an option on Pi?
This feature not yet enabled.
So I opted for Zerodha open trade, and I figured out how the futures market works. But I see some trades such as: XYZ purchased NIFTY16JUL8400PE NFO ₹ 21.0, and I am unsure where actually this was traded. Because in the future index the price of Nifty July is something around ₹ 8,555 and in the option index it’s ₹ 0.40. Could you enlighten me?
You will loose 0.65 x 375.
Thanks for your response. I will lose 0.65 375 or 2.65375. May I know by when we can view option chain and calculate delta of an option on Pi like on ZT?
Ah my bad, yeah 2.65375. The option chain bit will take a little longer.
While trading in Options, in the expiry date of F& O, we had to close the positions of the particular month. If there are no bidders, even if we put 0 or.05 the option is not getting traded. In these cases whether we still had to pay the STT.
I am guessing these are all out of the money options. If it is expiring worthless, there is no STT to be paid.
Kindly advise me when options strategy can be created and traded in the current month.
1. Whether option strategy can be created on the day before expiry or even on the day of expiry.
2. Is options strategy traded on intraday basis.
3. Once option strategy is created is it possible to square off the strategy when our target is reached.
4. Once option strategy is created on the day of expiry do we need to square off the strategy or will it automatically get exercised.
There’s a detailed module on option strategies on Zerodha Varsity here: zerodha/varsity/module/option-strategies/ which you may want to go through. You can post these questions on Varsity.
Hi, NSE has launched weekly Bank Nifty options.
1. However, there is no details available when I am trying to calculate the margin requirement using the Zerodha Margin calculator. The weekly Bank Nifty Options not available in Zerodha Margin Calciulator.
2.In KITE, could not locate the BANKNIFTY weekly contracts. The weekly contracts available in PI though.
Please resolve the above two at the earliest.
It will take a few more days to support weekly contracts on kite and on margin calculator. It is available on Pi, the desktop platform.
Hi Nitin, If I take a position in BANKNIFTY weekly contract through PI, is it possible to square off the position in KITE ? Or do I have to square it off through PI ? Also, is the margin requirement same as the monthly contract (Options)
Until we offer it on Kite (a few days away), you will have to sell it through Pi itself.
You mentioned we can take weekly option positions in Pi.
However , when I tried taking position ( after reading your answer ) , it automatically enters the monthly option position – even after specifying weekly expiry. This has cost me some money as well . I have sent a mail to your support team on that note. So, Can you please clarify 2 things here ?
1. Can we trade banknifty weekly options using ANY platform of Zerodha ? If no, just for an idea , when can we expect to trade these?
2. Can you please update the users ( via mail or something ) that weekly options are not working in Pi / Kite , so that they don’t take wrong positions .
I agree that you guys provide super-easy and fast platform to trade – but on the cost of numerous operational issues, which need to be given the first priority !
Hope things get better soon ..
1. It works on Pi, if you are not able to see this, can you update the latest patch of Pi. (go to help menu, and click on check for updates)
Kite should have the weekly options in the next two to three days.
Banknifty weekly option when will be added to kite? Ppz send me a mail with details how to add it also.
We should have it up in the next two days.
Bank Nifty weekly option still not available in Kite. Your days has turned into weeks and about to turn into months and then years. Can we expect from you that you be ready with your systems from day one of product launches. NSE announced the launch of the weekly option well in advance yet you are not ready.
Please tell where i will get the margin calculator for weekly bank nifty option trading.
in regular margin calculator it has not shown please guide.
You can’t compute weekly option margin using the margin calculator. However margins will be around the same as required for the closest expiry monthly contract.
If am selling an call option first, say for nifty jun 7600 CE, price is 430 * 75(1lot). so i should have a fund for 75430=32250 rs.
then i can buy the same before EoD for 400 per lot.
Isso é correto? will there be any extra charges.?
Check this post, explains about option writing. You can use SPAN calculator for checking the margin requirements.
Hi Venu, checked the link you provided and tried to search “banknifty june 18500” in Kite just as shown in the screenshot at tradingqna/39158/how-to-add-weekly-banknity-options-in-kite-marketwatch, I am not getting the weekly option but I am getting the chain of options for the month (30th june expiry).Please check before responding. Most Harassive. I am sure this will be the case with MCX commodity options as well once they are launched. Finance minister announced in the budget in February that MCX commodity options will be launched and I am sure you guys are not ready as usual.
Check that link again. Search for Banknifty 16 Jun 17000 CE , this will give you Banknifty 17000 CE expiring 16th June. You can similarly select other weekly options.
i am not able to take intrday margins in weekly options why has it been blocked even when it has become very liquid.
Only certain strikes are liquid. We will wait before introducing additional intraday margins.
I am having positions of ANDHRA BANK – 100 , SBI -50 AND TATA STEEL – 50 Holding.
Now I want square off all position with SINGLE ORDER only . Is it possible with Zerodha kite or PI.
Single click not possible on both right now.
Please extend the intraday MIS square off time of 2:20.
Most of the time we see that during the last few minutes the market varies allot.
Are you planing to add option chain with calculation of Greeks in holding position like Sharekhan ?
On our list of things to do.
Sir, how do I trade Iron Condors on Zerodha Trader. Please explain with example.
You will have to take all the legs individually.
If all the legs have to be traded individually, Sir can the iron condor be traded on Zerodha Pi also.
Yes, u can trade on all the platforms .
does Pi or Kite has this option strategy tool?
Not for now, it is not available on Zerodha trader now as well.
Hi Nitin, Has the option strategy tool been removed in Z trader, I still have it on mine. And found some errors in the strategy window test where moderately bearish says fairly certain market wont fall..looks like there were some other errors too.
Yeah, not supporting this for now.
do you have any near plans to reintroduce it or can you suggest any tool like this?
i find it very handy in calculating the payoffs.
You can try options oracle from Samoa sky, it is probably the most widely used. Will take some efforts from your side to integrate data.
We badly need Greeks for option positions. Also getting Option Oracle seems like horse’s horn. What are your future plans for Option traders.
We are working on it, will take us a couple of months.
I too cant emphasize enough the need for Options Chain in Kite and Pi… The calls and puts should be directly tradeable from the Options chain. Also there should be columns for Option Greeks like Delta, Theta, Gamma which are updated in real time with the Option prices.
Hope its implemented at the earliest !
I am new customer. During using Pi (latest version) I selected a contract as :
NFO – NORMAL – OPTIDX – NIFTY & # 8211; 29SEP2016 – CE – 8800 – NIFTY16SEP8800CE.
It added as : NIFTY16SEP8800CE.
1) why it is added as NIFTY16SEP8800CE , not as NIFTY29SEP8800CE when the expiry is on 29-Sep-2016 ? It can create confusion especially in BANKNIFTY which has weakly and monthly expiry while NIFTY has only monthly expiry.
2) why the various details are not displaying correctly in Pi. They are either overlapped, some part is hidden, not displayed correctly ? Is some resolution on which Pi display correctly ?
1. 16 represents year and if it is represented as NIFTY29SEP8800CE how one will know which year it is as nifty has 5 year option contracts at any point of time?
2. If you can write to supportzerodha in detail mentioning the same we will answer accordingly or if it is required will call take access of your system and fix it.
Thanks for the clarification of question 1.
Regarding question 2, I have sent email with screenshot to support yesterday around 11:00 AM but till now no response even support ticket is not generated.
I have a query regarding call option writing. For example I have 1 lakh rupees in my wallet. I want to write a NIFTY 8600 call(1 lot, qty: 75) at 100/- premium with NRML. Let us suppose it needs 40k as margin. So my order gets executed and I have 60k in my wallet.
Now, premium starts going up.
1. As it is going up, remaining 60k keeps reducing?
2. For example, that day premium ends at 120 and I am not buying it to exit. Next day morning how much will I have in my wallet?
3. Again on that day premium came to 80 and I buy and exits.
Now how much money I will have in my wallet after I exits..
As per my assumption, I will have 1,00,000 – 40,000 – (75×20) + (75×40) + 40,000 = 1,01,500. Estou correcto?
1. No, when you short options, the margin blocked will keep going up when in loss.
2. Your wallet remains the same, But there will be more margin blocked.
Can we use Option Strategy tool in PI and Kite if yes then would it be possible for you to guide me.
Can you please calculate and the show the premium receivable on Nifty 9100CE – Today it closed at 77.05 including the brokerage tax etc. Because Margin Calculator shows Rs.5554. My manual calculation i. e. 77.05 x 75= 5778.75. Difference is 224.75. Am I right or wrong in calculation. Or is it the tax and brokerage added( So High). As I am a new trader , I am eager to know and plan according to it. Agradecimentos e cumprimentos.
You’ll always receive credit of (PremiumQty) to your account.
Your varsity module helped me clear NISM VIII Equity Derivative in first attempt. Muito bem explicado. Obrigado.
I had stopped trading for a while after making some silly common errors which u mentioned in your modules that normally new traders make. But after going through your derivative modules again and again I have learnt a lot specially your shorting OTM call options. I am not trading yet just watching the movement and trading virtually on paper.
Why bank nifty weekly symbols are not seen in the symbol selection in F&O margin calculator in case i need to know the margins for sell. Por exemplo, i want to short bank nifty Dec 8th CE option, but in margin calculator the symbol is not available to calculate the margin required to short, only monthly contracts available.
We’re working on making them available. The margins required for weekly options will be roughly the same as required to the closest expiring monthly contract.
I am using Kite and PI and also have installed Nest. Actually I was looking for Option Strategy Payoff chart. But could not find it any where. Can you help me for the same?
Currently no payoff chart available on the platform.
In the case of Weekly Option in Bank Nifty, Is it an American option or European. Can we buy and sell at any point of time as in the case of monthly option?
It works exactly like the monthly option, all options in India are European.
Caro Sr / Sra,
Please let me know is there any way in Zerodha kite / PI platform to view the option chain and define Option strategy.
These features are provided by other brokers trading plat form.
In case of zerodha has this features guide me how to use the same or is it in your pipe line for development or future release.
Obrigado e saudações.
It is on our list of things to do.
I’m eagerly awaiting viewing Option chain in PI. This has been on your list since Last year. Please help us on this. This would save lot of headache and would make us more efficient. Any tentative date when we can see option chain in PI ?
We will be providing more than option chain related to options in coming months, but these will take more time. Till then you’d have to use NSE option chain.
when i buy my bank 9thmarch option it always used to say margin exceeds.
BEst to send account specific queries to supportzerodha.
hi sir, if i already take a position say reliance may call of 1440 and nw i want to take a position to sell reliance 1500 call of april can i get margin benefits and how much capital is required for shorting 1500 call pls help me out. thankyou.
You can check it out yourself on SPAN calculator.
Can you please provide some link of option payoff diagram generator to test my own strategies.
is option strategy tool given in pi.
No, this tool is deprecated now.
No, such a tool isn’t available yet.
Is it possible to watch option chain in 1 click in Kite. I need to add the option with strike price every time than only i am able to see the rate. Instead if i can get the option chain with 1 click on underlying scrip than it will be easy to trade. it will save time as well.
On our list to do. Milan, you’d have to use NSE option chain until then.
I am not able to see Option startagies in Nest platform. Could you please let me know how to place option strategy in Zerodha.
This feature is no more supported.
Thanks Nithin. Can you please let me know how to initiate Option Strategies in Zerodha?.
This tool is currently not there anymore.
ok Nitin. Do you have any plans to Implement all option strategies in Zerodha?
Yes, but will take time.
How can i login to Zerodha trader (Nest Platform). as im not comfortable with Kite.
Can you please help me about this message while i am trading for NFO optios buy or sell.
rms:rule: option strike price based on ltp percentage for entity account-zt4839 across exchange across segment across product.
I have around 3300 rs in my account and trying to buy bank nifty 1 rs PE, lot size is 40 but it is giving the above message.
When were you facing this? If you are trading on banknifty weekly options, we run restrictions on the strikes you can trade on the last day.
No, this has expiry date as month end date, I have tried to buy on whole week but no luck.
Best to send account specific query to supportzerodha.
please let me know why the strategy builder is no longer available. is there any chance it might come back. is there any other places in zerodha where we can analyse before taking an option strategy. without this zerodha platform seems useless for an option trader.
hmm.. this is no more there. Nothing planned for now.
Appreciate your reply, I can understand why it’s not a matter of concern at least as of now. When it comes to tech in trading I saw that innovation in zerodha and by far more attractive than the zero brokerage success formula.
Similarly, when it comes to trading, options are far..far innovative than the conventional equity gimmick, don’t take me wrong 90% of the community do it as a no-brainer.
Being an innovative brokerage firm, I expect you to take much more concern to the options market because why I say is that, I know options market in India is far less superior in innovation than what we see outside (say US) but when a person who wants to think different and do different look upon there must be something that stands out and support him in the endeavour and who knows, where lies the future.
Once again thanks for finding time to reply.
Where to find Option Calculator in Pi?
i am new to options trading. pls clarify my doubt.
suppose if i sell an option (stock or index) which i dont have in my portfolio,
how long can i hold and buy?
You can hold an options short position until expiry. Check out the options module on Varsity to learn more.
Really Nice Article.
Can you please clarify this below :-
3. STT(Security Transaction Tax charged by the government) for Future is charged on the contract value whereas for options it is charged on the option premium. What this means is if you buy and sell 1 lot of nifty futures at 6000, the turnover generated is Rs 6lks( 3lks+3lks). STT is 0.017% of Rs 3lks which is Rs 51, whereas if you had bought and sold an option with premium Rs 100, the turnover would have been Rs 10,000(5000+5000) and STT of Rs 0.85.
what is Rs 6lks ?
Desde já, obrigado.
This post was written when the lot size of Nifty was 50. So, 6000×50 is 3 lakhs. Buy and sell together come up to 6 lakhs.

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